測試為什么許多筆虧損超出來止損范圍　[金字塔]

INPUT:A(5,1,30,3),B(15,5,100,10),SS(1,1,1000,1),ZS(13,5,20,1);

//中間變量

MA1:=MA(CLOSE,A);
MA2:=MA(CLOSE,B);

手?jǐn)?shù):=ss;
//交易條件

開多平空條件:=CROSS( MA1,MA2);//開多平空條件
開空平多條件:=CROSS(MA2,MA1);//開空平多條件

//交易系統(tǒng)
平空:SELLSHORT(開多平空條件,手?jǐn)?shù),MARKET);
平多:SELL(開空平多條件,手?jǐn)?shù),MARKET);
開多:BUY(開多平空條件,手?jǐn)?shù),MARKET);
開空:BUYSHORT(開空平多條件,手?jǐn)?shù),MARKET);

//止損1.3%
多頭止損條件:=c<=enterprice*(1-ZS/1000) ;{ c<=enterprice*(1-0.001*ZS) ; }
空頭止損條件:=c>=enterprice*(1+ZS/1000) ;
if 多頭止損條件 and holding>0 then begin
多頭止損:sell(1,0,market);
end
if 空頭止損條件 and holding<0 then BEGIN
空頭止損:sellshort(1,0,market);
end

此主題相關(guān)圖片如下：捕獲.png20131122.png

 您好,把對應(yīng)的MARKET改成MARKETR 

一個測試的時候是次周期開盤價,一個是本周期收盤價!您這里明細要用到后者

而且對應(yīng)的盈虧計算方法

盈虧%：盈虧金額/（開倉價*合約乘數(shù)*交易量）*100%。

您拿您的條件做下對比就清楚了

金字塔測試時候會開平倉會用下一根K線的開盤價。也就是說當(dāng)前根K線滿足開/平倉條件，開平倉是以下一根K線的開倉價計算，而這一根K線內(nèi)，股指動個10點8點是很正常的！光大那天股指一分鐘就動了40點！

1,c<=enterprice*(1-ZS/1000)

2,盈虧金額/（開倉價*合約乘數(shù)*交易量）*100%>1.3%

這2個對應(yīng)不匹配哦