跨周期模型的回測(cè)問(wèn)題 [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年06月16日 點(diǎn)擊數(shù)：
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關(guān)于文華的模型回測(cè)的準(zhǔn)確度，我原來(lái)發(fā)過(guò)幾個(gè)帖子反映情況了，后面逐步強(qiáng)行修改模型，總算使得模型回測(cè)的信號(hào)與實(shí)盤交易信號(hào)的一致性達(dá)到90%左右的水平。 我的模型原來(lái)是在1小時(shí)線上運(yùn)行，過(guò)濾模型，出信號(hào)立即下單，不復(fù)核。在小時(shí)K線上回測(cè)歷史信號(hào)是沒(méi)有什么問(wèn)題的，正象上面講的，回測(cè)與實(shí)盤的一致性達(dá)到90&左右，基本滿足我的要求了。但是，當(dāng)時(shí)為了讓回測(cè)信號(hào)與實(shí)盤交易信號(hào)達(dá)到最大程度的一致，模型當(dāng)中添加了很多限制條件，有些條件甚至是違背了模型的思路。 為了解決這個(gè)問(wèn)題，即模型即能忠實(shí)地執(zhí)行自己的交易思路，同時(shí)，歷史回測(cè)與實(shí)盤信號(hào)也能達(dá)到最大程度的一致（不想追求完全一致，因?yàn)槟鞘遣滑F(xiàn)實(shí)的），前兩天受到其他朋友的一個(gè)帖子的啟發(fā)，決定采用跨周期函數(shù)的形式，把原來(lái)1小時(shí)線的模型做成指標(biāo)，然后新建一個(gè)1分鐘模型，在1分鐘模型里跨周期引用1小時(shí)指標(biāo)的數(shù)值進(jìn)行開平倉(cāng)。 但是，這樣操作的結(jié)果是，1分鐘模型的歷史回測(cè)成交價(jià)格嚴(yán)重偏離實(shí)盤交易信號(hào)的價(jià)格，比方說(shuō)，1分鐘模型在某根K線上觸發(fā)BK信號(hào)，這時(shí)，歷史回測(cè)信號(hào)一律以當(dāng)根1分鐘K線的開盤價(jià)作為買入價(jià)，但這是不可能的，因?yàn)檫@根K線的開盤價(jià)就是上一根K線的收盤價(jià)，如果這根K線的開盤價(jià)能觸發(fā)BK信號(hào)，那么，上一根K線的收盤價(jià)早就觸發(fā)BK信號(hào)了，正確的情況應(yīng)該是在當(dāng)根K線比開盤價(jià)高幾個(gè)檔位的價(jià)格觸發(fā)的BK信號(hào)，實(shí)盤當(dāng)中也確實(shí)如此，不會(huì)在開盤價(jià)觸發(fā)信號(hào)。SP信號(hào)出現(xiàn)時(shí)也有類似情況，一根長(zhǎng)陰線的一分鐘K線，回測(cè)時(shí)總是以開盤價(jià)作為SP信號(hào)出現(xiàn)價(jià)，但實(shí)際上，SP的信號(hào)出現(xiàn)價(jià)是比當(dāng)根K線的開盤價(jià)低。就好比一根光頭光腳的20個(gè)點(diǎn)的大陰線，SP信號(hào)是在當(dāng)根K線下跌了10個(gè)點(diǎn)左右時(shí)出現(xiàn)，但在歷史回測(cè)中，系統(tǒng)卻認(rèn)為一開盤就SP了，這樣，相當(dāng)于虛增了10個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)。這導(dǎo)致了1分鐘模型的歷史回測(cè)完全沒(méi)有意義。不明白文華為什么還會(huì)在回測(cè)上犯這種很低級(jí)的錯(cuò)誤？
- 文華技術(shù)人員：
跨周期是不支持出信號(hào)立即下單的測(cè)試的，下一個(gè)版本會(huì)增加逐筆測(cè)試的功能，測(cè)試結(jié)果更精確，敬請(qǐng)關(guān)注未來(lái)升級(jí)提示。
- 文華客服：
哦，是這樣的啊。那文華的升級(jí)版估計(jì)什么時(shí)候能出來(lái)？另外，有個(gè)關(guān)于CROSS2（A，B，N）函數(shù)的問(wèn)題，函數(shù)說(shuō)明上寫的是“N個(gè)周期內(nèi)當(dāng)A從下方向上穿B偶數(shù)次”，這個(gè)偶數(shù)次怎么理解？是指上穿2次、4次、6次。。。。。。如此類推，CROSS2函數(shù)都返回1？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
預(yù)計(jì)會(huì)在7月中旬升級(jí)WH8，但是現(xiàn)在仍然不能確定具體時(shí)間，你可以留意未來(lái)的升級(jí)提示。
是的，你的理解是正確的，只要是上穿偶數(shù)次都返回1
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