您現在的位置：程序化交易>> 期貨公式>> 交易開拓者(TB)>> 開拓者知識>>正文內容

請教管理員關于A_SendOrder函數問題　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2014年06月13日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容： 本帖最后由 ST振翔于 2014-3-5 14:41 編輯

策略為反手模型，即滿足開多條件的話，則平空倉開多倉。但時常發生成交不了的現象，因為人不總是在電腦旁邊，這樣容易浪費時機，還需要后續用監控器再操作一下。原有代碼如下：
If(close[1]<ema[1])
   {
   MyEntryPrice=Open;
   SellShort(1,MyEntryPrice);
}
If(close[1]>ema[1])
)
  {
   MyEntryPrice=Open;
   Buy(1,MyEntryPrice);
}
現在想改成用A_SendOrder函數來控制開倉，不考慮測試和滑點等問題，是否代碼改成如下就可以了?同時MyEntryPrice值需要止損用，還是用OPEN取值:
If(close[1]<ema[1] && A_SellPosition()==0)
   {
   MyEntryPrice=Open;
   A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice);
   }
If(close[1]>ema[1]  && A_BuyPosition()==0)
  {
   MyEntryPrice=Open;
   A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice);
}

總而言之，希望能用A_SendOrder函數達到和原來代碼差不多的效果，在實盤中稍微有點價格偏差也沒關系。
TB技術人員： 樓主的代碼，理論上可以，但是實際執行中，A_SellPosition()、 A_BuyPosition()的值不見得能及時得到，tb程序每個tick都會觸發，可能會存在重復開倉的問題
TB客服： 樓主別忘了寫平倉操作哦

有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 1145508240 進行有償編寫！（不貴！點擊查看價格！）

【字體：小大】【打印文章】【查看評論】

沒有相關內容