我的思路是：在日線上加載模型，如果最新價(jià)大于開盤價(jià)的幅度超過0.5%，就買開，如果最新價(jià)小于開盤價(jià)的幅度超過0.5%，就賣開；如果開倉(cāng)成功，則最新價(jià)反向回撤到開盤價(jià)就平倉(cāng)，或者尾市平倉(cāng)。一天開倉(cāng)條件只做一次，模型如下，但是在日線上無法加載回測(cè)啊。如果用秒級(jí)數(shù)據(jù)能做嗎，怎樣辦到呢？

 NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2);NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2);

 您的思路想要回測(cè)看到效果 需要使用1分鐘周期

 NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
C>OO*1.005&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,BK;
C<=OO||TIME>=1459,SP;
C<OO*0.995&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,SK;
C>=OO||TIME>=1459,BP;

AUTOFILTER;

MONO_SIGNAL;

模型僅供參考