定義變量：

A=當(dāng)日內(nèi)第八根K線的4日均價；

B=當(dāng)日第八根K線前的最高價；

C=當(dāng)日第八根K線前的最低價；

D=當(dāng)日第八根K線前的第一根K線的開盤價；

E=當(dāng)日第八根K線前的第八根K線的收盤價；

每次下單使用資金的70%-75%

F=止損值=100點

運行程序：

當(dāng)?shù)?/span>8根線收盤時，如果絕對值E-A>120，B-A>A-C時，價格小于A+70市價做多；如果B-A<A-C時，價格大于A-70市價做空。如果25分鐘內(nèi)沒有成交，當(dāng)前價與E的價差絕對值在150以內(nèi)時，市價成交。設(shè)置100點止損指令。止贏為最新價減去第八根K線收盤時的M4均價E后的絕對值大于等于240個價位。

當(dāng)價格>240點后15分鐘內(nèi)達(dá)到310點，回落25分鐘后，B-A>A-C時，買入；B-A<A-C賣出。平倉價以現(xiàn)價與A的絕對值>=40為基準(zhǔn)。當(dāng)價格〉=240點后，25分鐘內(nèi)沒有達(dá)到310點，反手。止贏100點。

"止贏為最新價減去第八根K線收盤時的M4均價E后的絕對值大于等于240個價位。
當(dāng)價格>240點后15分鐘內(nèi)達(dá)到310點，回落25分鐘后，B-A>A-C時，買入；
B-A<A-C賣出。平倉價以現(xiàn)價與A的絕對值>=40為基準(zhǔn)。當(dāng)價格〉=240點后，
25分鐘內(nèi)沒有達(dá)到310點，反手。止贏100點。"

1.M4的均值在您的描述中為A 這里您是想取E還是A進(jìn)行計算？

2.“回落25分鐘后”是指回落哪到一個價位？

3.模型無法實現(xiàn)您25分鐘不成交 市價委托的思路，其余思路可以完成，您考慮一下。