在過濾模型下如何限制最大持倉手數？ [文華財經]
- 咨詢內容：
我的模型使用了過濾模型語句，我想限制最大持倉數為1手，請問在仍使用過濾模型的情況下，如何限制？比如在開倉語句前加入什么條件？謝謝！
- 文華技術人員：
過濾模型自身是具有過濾機制的，也就是說，開倉之后在未平倉之前不會再發出開倉信號。您只要設置固定的交易手數為1手就可以了。
- 文華客服：
我使用了AUTOFILTER語句，在開倉指令前前還加入了BKVOL=0&&SKVOL=0的條件，在模組里選擇了資金池為14萬，因為模擬測試的資金是100萬。
結果我的模型在模擬測試的時候不斷開倉多達5手，而且還有鎖倉的情況，這是為什么呢？
- 網友回復：
1.您是只加載了這一個模型嗎？
2.開倉5手是連續出了5個開倉信號還是一次委托了5手？
3.您說的鎖倉，是開倉后未出現平倉信號就出反向開倉信號嗎？還是開倉后平倉未能成交，接著又出了反向開倉信號？
4.您模型中使用了分組策略嗎？
- 網友回復：
我只加載了一個模型。
是先后開了5次，我在模組中設置的是開倉1手，模型語句里沒有指定開倉手數的命令，都是SK,BK,SPK,BPK這樣的指令。
我選的是市價成交，應該不存在未成交的情況，所以應該是未平倉就反向開倉了。
沒有使用分組策略。
謝謝！
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