程序化和當前持有倉位的信號不一致　[文華財經(jīng)]

老師：請問5分鐘程序化最后發(fā)出的信號后，過1個周期后甚至1個周期以上發(fā)現(xiàn)實際倉位不一致時，所有的倉位平倉該如何編寫？

比方說：

10點程序化信號平倉，再下一個周期10：05分發(fā)現(xiàn)實際倉位還有空頭（原因不詳），在10點05分平光持有的空頭倉位，避免更大損失；

10點程序化信號多頭倉，再下一個周期10：05分發(fā)現(xiàn)實際倉位是空頭（原因不詳）和10點開多頭倉不一致，在10點05分平光持有的空頭倉位，避免更大損失；

10點程序化信號平倉，再下一個周期10：05分發(fā)現(xiàn)實際倉位還有空頭（原因不詳）

出現(xiàn)這個情況的最大可能是您使用的價格方式使平倉信號發(fā)出后沒有成交 形成了掛單 所以您可以使用自動連續(xù)追價或者市價的價格方式來發(fā)委托 這樣可以保證及時成交

如果是除此之外的原因不明原因?qū)е碌?那么模型是無法處理實現(xiàn)您的這個想法的。我們需要來分析沒有平倉的原因來針對解決。