程序化和當(dāng)前持有倉位的信號(hào)不一致　[文華財(cái)經(jīng)]

老師：請(qǐng)問5分鐘程序化最后發(fā)出的信號(hào)后，過1個(gè)周期后甚至1個(gè)周期以上發(fā)現(xiàn)實(shí)際倉位不一致時(shí)，所有的倉位平倉該如何編寫？

比方說：

10點(diǎn)程序化信號(hào)平倉，再下一個(gè)周期10：05分發(fā)現(xiàn)實(shí)際倉位還有空頭（原因不詳），在10點(diǎn)05分平光持有的空頭倉位，避免更大損失；

10點(diǎn)程序化信號(hào)多頭倉，再下一個(gè)周期10：05分發(fā)現(xiàn)實(shí)際倉位是空頭（原因不詳）和10點(diǎn)開多頭倉不一致，在10點(diǎn)05分平光持有的空頭倉位，避免更大損失；

10點(diǎn)程序化信號(hào)平倉，再下一個(gè)周期10：05分發(fā)現(xiàn)實(shí)際倉位還有空頭（原因不詳）

出現(xiàn)這個(gè)情況的最大可能是您使用的價(jià)格方式使平倉信號(hào)發(fā)出后沒有成交 形成了掛單 所以您可以使用自動(dòng)連續(xù)追價(jià)或者市價(jià)的價(jià)格方式來發(fā)委托 這樣可以保證及時(shí)成交

如果是除此之外的原因不明原因?qū)е碌?那么模型是無法處理實(shí)現(xiàn)您的這個(gè)想法的。我們需要來分析沒有平倉的原因來針對(duì)解決。