麻煩老師解答下，關(guān)于競價機制的問題。 [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
假設(shè)你獲取了最新成交價，然后用最新成交價作為限價指令進行買入交易，(此時在所有買入掛單當(dāng)中，是不是你的單子掛的價格最高，也就是最優(yōu)先被成交的機會{這個優(yōu)先是個相對的概念，相對于在買入的掛單籃子里}，那么在接下來的幾個tick都在你的限價單位置成交了(共五個tick,時間約兩秒)我現(xiàn)在問，你的單子可能被成交嗎？成交的概率有多大？
2.若一定要限價交易，不愿意在價格上做出退讓， - 文華技術(shù)人員：
2.若一定要用《最新成交價》作為限價指令易，不愿意在價格上 做出退讓，還想要盡量成交，是不是只有通過盡早發(fā)出指令來實現(xiàn)，從而過得時間上的優(yōu)勢？
- 文華客服： 這個就是簡單的遵從交易所的價格優(yōu)先與時間優(yōu)先原則，您價格和別人的一樣，就看誰先委托進去了
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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