是文華太搞還是我太搞，請大家本著對自我負(fù)責(zé)的態(tài)度評判！　[文華財(cái)經(jīng)]

在我提出結(jié)論之前，以下第一個(gè)環(huán)節(jié)希望我沒有理解錯(cuò)誤。

一、效果測試失真部分：

討論的前提是因?yàn)榧尤肓艘粭l30日指標(biāo)后，對當(dāng)月合約進(jìn)行交易。那么邏輯上以下交易開始變得毫無意義。

1、連續(xù)合約無意義。因?yàn)槭悄吃孪嗤聰?shù)的相連，比如10月合約期初會(huì)含有去年10月期初的數(shù)據(jù)，所以長期指標(biāo)參數(shù)大幅失真。

2、加權(quán)合約無意義。因?yàn)榧訖?quán)合約會(huì)通過持倉量人為處理，長期指標(biāo)參數(shù)失真。

3、主力合約無意義。因?yàn)樵谥髁霞s第三個(gè)周四切換，仍是失真數(shù)據(jù)。

二、根據(jù)合約的解釋，只有當(dāng)月合約是歷史真實(shí)數(shù)據(jù)的再現(xiàn)，具備長期性、真實(shí)性特點(diǎn)。所以，在有長期因子設(shè)計(jì)的公式中，才是唯一的、相對準(zhǔn)確地，可實(shí)際進(jìn)行以主力合約進(jìn)行交易的標(biāo)的合約。

      然而，在現(xiàn)有技術(shù)無法將這個(gè)虛擬的當(dāng)月合約轉(zhuǎn)換到真實(shí)的月份合約條件下。只能是通過人為行情圖標(biāo)觀察后再進(jìn)行人工下單。

二、文華無法對以下問題給出解釋：

1、效果測試中給出了信號，而行情軟件中的信號與測試信號差異巨大。

那么問題就來了，這種行情與測試信號不同步的現(xiàn)象，究竟是哪個(gè)有問題？文華總是在強(qiáng)調(diào)行情與測試數(shù)據(jù)都沒問題，那么好，請大家試一試，隨便加入一個(gè)大于30日的指標(biāo)，兩個(gè)數(shù)據(jù)能完全一樣么？！如果這個(gè)問題得不到解決，你文華是不是太搞了！

你文華如果說肉眼判斷無法判斷出來，就更搞了！任何人只要自己試試就知道。文華工作人員總是打著給公式的名義說才能解決，你們自己試過了么？！不要?jiǎng)硬粍?dòng)就說別人不對！你自己先試試再說話。

2、如果文華不能解決行情當(dāng)月行情信號與后臺(tái)信號相一致，這個(gè)軟件簡直就是搞笑！讓交易者如何相信究竟是你的行情數(shù)據(jù)準(zhǔn)確還是后臺(tái)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確？！只會(huì)讓交易者無所適從！！！！

以下圖表，第一張是IF當(dāng)月的效果測試圖表；其余是行情軟件圖表。

此主題相關(guān)圖片如下：7i%cn`ujw8ni1x3s$5)ko.jpg

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無論我是如何alt+f11，還是不斷的放大縮小一分鐘K線圖，從來就沒有與測試中的圖表對上過。

你文華如果解決不了這個(gè)問題，你真的太搞了！！！！

請愛思考的交易者們，仔細(xì)分析、評判。這是交易，可不是過家家！

經(jīng)測試，指標(biāo)值是一致的

尊敬的峰在上海先生，敬愛的版主們：

首先，無論如何，在喜慶的雙節(jié)之日，完全沒想到文華能夠依然給予客戶以在線服務(wù)。僅此一點(diǎn)，無限敬意。

其次，我重新瀏覽了一下發(fā)言。怪我，我沒有表述的十分清楚，容易使人領(lǐng)會(huì)錯(cuò)誤。

我一直強(qiáng)調(diào)的是——在當(dāng)月一分鐘級別圖表下，行情指標(biāo)數(shù)據(jù)（IF8613）與測試數(shù)據(jù)的差異——請閣下嘗試?yán)鲆桓?000參數(shù)的均線，您看看能一樣么？！（圖我就不貼了）

或許有人會(huì)覺得我可笑。不，在投資的歷程中，我從來都是為了否定而去質(zhì)疑，否定之后是簡單。

雖然，否定是目標(biāo)。但，每一個(gè)否定永遠(yuǎn)是要小心求證的，絕不會(huì)輕易、草率的否定之。

職業(yè)精神所在，容不得半點(diǎn)差池。

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注：測試數(shù)據(jù)當(dāng)然也是同樣的當(dāng)月合約。