[求助]交易周期內cross函數反復交叉如何過濾？ [文華財經]
- 咨詢內容：
前提：交易周期為“日”。
對于CROSS(CLOSE,P)而言【P為常數】，如果一天中收盤價反復數次上穿價格P，我希望僅要第一次上穿、當天后面的上穿被忽略。怎么寫？不能用filter函數，因為我還需要用SKPRICE等函數。
- 文華技術人員：
您的意思是模型加載在日線周期，避免信號忽閃嗎
可以試試把CLOSE改為HIGH
另新版提供了多種信號執行方式，您可以看下
http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=228172
僅供參考！
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