最大回撤的計(jì)算有問(wèn)題 [金字塔]
- 咨詢(xún)內(nèi)容：
用新交易函數(shù)的系統(tǒng)
ma20:=ma(c,60);
sell(holding>0 and cross(ma20,c),0,market);
sellshort(holding<0 and cross(c,ma20),0,market);
buy(holding=0 and cross(c,ma20),0,market);
buyshort(holding=0 and cross(ma20,c),0,market);
品種:股指期貨，從2012.1.1至2012.9.15，周期5分鐘，最大回撤會(huì)出現(xiàn)變小的情況,例如2012/09/14 09:20:00 股指連續(xù) 開(kāi)多 2337.6 10 0.00
2012/09/14 09:45:00 股指連續(xù) 平多 2316.8/2337.6 10 -62,483.60 -0.89 1,114,285.75 47.74
2012/09/14 09:45:00 股指連續(xù) 開(kāi)空 2316.8 10 0.00
2012/09/14 11:30:00 股指連續(xù) 平空 2325.2/2316.8 10 -25,283.31 -0.36 1,089,002.00 32.01
測(cè)試結(jié)果的最大回撤數(shù)值也是錯(cuò)誤的，應(yīng)該是47.74%，結(jié)果卻是32.01%。 另外寫(xiě)的的幾個(gè)交易系統(tǒng)，也有這種情況出現(xiàn)，請(qǐng)盡快改正這個(gè)BUG。 - 金字塔客服：
既然樓主說(shuō)的是錯(cuò)誤的，那么請(qǐng)問(wèn)正確的應(yīng)該是多少？
- 用戶(hù)回復(fù)：
因?yàn)樽畲蠡爻吩?jīng)達(dá)到47.74%，所以測(cè)試結(jié)果里面的最大回撤應(yīng)該是47.74%
- 網(wǎng)友回復(fù)：
最大回撤，就是資產(chǎn)曾經(jīng)回撤的最大值。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
可否截圖說(shuō)明一下？因?yàn)槟憬o出的公式可能由于數(shù)據(jù)和費(fèi)用等差別測(cè)試結(jié)果跟你描述的不一致。
截圖是測(cè)試明細(xì)和測(cè)試報(bào)告的回撤部分
[此貼子已經(jīng)被作者于2013/6/25 15:17:56編輯過(guò)]
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