最大回撤的計算有問題　[金字塔]

用新交易函數(shù)的系統(tǒng)

ma20:=ma(c,60);
sell(holding>0 and cross(ma20,c),0,market);
sellshort(holding<0 and cross(c,ma20),0,market);
buy(holding=0 and cross(c,ma20),0,market);
buyshort(holding=0 and cross(ma20,c),0,market);
品種:股指期貨，從2012.1.1至2012.9.15，周期5分鐘，最大回撤會出現(xiàn)變小的情況,例如

2012/09/14 09:20:00    股指連續(xù)    開多        2337.6           10                                                              0.00
2012/09/14 09:45:00    股指連續(xù)    平多        2316.8/2337.6    10        -62,483.60     -0.89                  1,114,285.75    47.74
2012/09/14 09:45:00    股指連續(xù)    開空        2316.8           10                                                              0.00
2012/09/14 11:30:00    股指連續(xù)    平空        2325.2/2316.8    10        -25,283.31     -0.36                  1,089,002.00    32.01
測試結(jié)果的最大回撤數(shù)值也是錯誤的，應(yīng)該是47.74%，結(jié)果卻是32.01%。 另外寫的的幾個交易系統(tǒng)，也有這種情況出現(xiàn)，請盡快改正這個BUG。

既然樓主說的是錯誤的，那么請問正確的應(yīng)該是多少？

可否截圖說明一下？因為你給出的公式可能由于數(shù)據(jù)和費用等差別測試結(jié)果跟你描述的不一致。

截圖是測試明細和測試報告的回撤部分