麻煩老師幫寫個找主力合約的程序 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
麻煩老師寫一個能找出商品主力合約的程序。
就以上海期貨的那些商品期貨為例子吧。
想了半天都沒寫出來。。。
- 金字塔客服：
引用具體月份合約成交量和連續(xù)合約成交量做對比，一樣的就是主力合約，這個代碼量巨大，我舉個例子你跟著寫
v_rb00:=callstock('sqrb00',vtvol,6);
v_rb01:=callstock('sqrb01',vtvol,6);
v_rb02:=callstock('sqrb02',vtvol,6);
.......
v_rb12:=callstock('sqrb12',vtvol,6);
if v_rb00=v_rb01 then lianxu:=1;
if v_rb00=v_rb02 then lianxu:=2;
..........
if v_rb00=v_rb12 then lianxu:=12;
就這樣用逐一對照，逐個枚舉的方法，就能求出對應(yīng)品種的連續(xù)主力合約了。
- 用戶回復：
那如果我需要做交易的話不是只能用00連續(xù)的？
它返回得到的那個是什么值呢？
- 網(wǎng)友回復：
以下是引用jinzhe在2013/7/29 13:23:44的發(fā)言：
引用具體月份合約成交量和連續(xù)合約成交量做對比，一樣的就是主力合約，這個代碼量巨大，我舉個例子你跟著寫
v_rb00:=callstock('sqrb00',vtvol,6);
v_rb01:=callstock('sqrb01',vtvol,6);
v_rb02:=callstock('sqrb02',vtvol,6);
.......
v_rb12:=callstock('sqrb12',vtvol,6);
if v_rb00=v_rb01 then lianxu:=1;
if v_rb00=v_rb02 then lianxu:=2;
..........
if v_rb00=v_rb12 then lianxu:=12;
就這樣用逐一對照，逐個枚舉的方法，就能求出對應(yīng)品種的連續(xù)主力合約了。
商品期貨的主力合約應(yīng)該就是總額最大的那個合約吧。
但是我發(fā)現(xiàn)滬鋁的1311竟然高于滬鋁連續(xù)。不是很懂。麻煩老師講解一下
- 網(wǎng)友回復：
那么連續(xù)合約連的是哪個月份的？
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