撤單被交易所拒絕是怎么回事 [金字塔]
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我做的是跨期高頻，很抱歉已經(jīng)關(guān)閉了后臺記錄交易日志的功能，所以只能看成交回報(bào)單。
9:19:15 BUY IF07 & BUYSHORT IF09，全部成交，10:02:03 SELL IF07 & SELLSHORT IF09，只成交了IF07，IF09由于滑點(diǎn)太大無法成交。所以10:02:06秒先撤單IF09然后立即（的確是立即，VBA代碼上沒有延時(shí)）市價(jià)平倉IF09，但被交易所拒絕，三秒后發(fā)現(xiàn)沒有平倉繼續(xù)撤單平倉，依舊被交易所拒絕。請高手幫我指點(diǎn)一下是怎么回事。
21 2013/06/24 10:02:12 IF09 股指1309 市價(jià) 買入 平 已撤單報(bào)單被拒絕不合法的數(shù)量 0.0 1 0 xxxxx
22 2013/06/24 10:02:12 IF09 股指1309 市價(jià) 買入 平 報(bào)單已提交 0.0 1 0 xxxxx
23 2013/06/24 10:02:09 IF09 股指1309 市價(jià) 買入 平 已撤單報(bào)單被拒絕不合法的數(shù)量 0.0 1 0 xxxxx
24 2013/06/24 10:02:09 IF09 股指1309 市價(jià) 買入 平 報(bào)單已提交 0.0 1 0 xxxxx
25 2013/06/24 10:02:06 IF09 股指1309 市價(jià) 買入 平 已撤單報(bào)單被拒絕不合法的數(shù)量 0.0 1 0 xxxxx
26 2013/06/24 10:02:06 IF09 股指1309 市價(jià) 買入 平 報(bào)單已提交 0.0 1 0 xxxxx
27 2013/06/24 10:02:06 IF09 股指1309 限價(jià) 買入 平 已撤單 2231.4 1 0 xxxxx
28 2013/06/24 10:02:03 IF09 股指1309 限價(jià) 買入 平 報(bào)單已提交 2231.4 1 0 xxxxx
29 2013/06/24 10:02:03 IF07 股指1307 限價(jià) 賣出 平 全部成交報(bào)單已提交 2224.8 1 1 xxxxx
30 2013/06/24 10:02:03 IF07 股指1307 限價(jià) 賣出 平 報(bào)單已提交 2224.8 1 0 xxxxx
31 2013/06/24 09:19:15 IF09 股指1309 限價(jià) 賣出 開 全部成交報(bào)單已提交 2290.6 1 1 xxxxx
32 2013/06/24 09:19:15 IF09 股指1309 限價(jià) 賣出 開 報(bào)單已提交 2290.6 1 0 xxxxx
33 2013/06/24 09:19:15 IF07 股指1307 限價(jià) 買入 開 全部成交報(bào)單已提交 2286.2 1 1 xxxxx
34 2013/06/24 09:19:15 IF07 股指1307 限價(jià) 買入 開 報(bào)單已提交 2286.2 1 0 xxxxx - 金字塔客服：
補(bǔ)充一下，這個(gè)代碼有時(shí)候是好的，今天卻連續(xù)出現(xiàn)兩次失誤。人工可以快捷平倉但后臺程序卻不成功。
- 用戶回復(fù)：
有日志嗎？需要結(jié)合日志分析問題
- 網(wǎng)友回復(fù)：
可能是
1，報(bào)單已經(jīng)撤銷掉，你重復(fù)撤單
2，報(bào)單在交易所已經(jīng)撮合成交，你又去撤單
通常就是這2點(diǎn)因素造成
- 網(wǎng)友回復(fù)：
以下是引用王鋒在2013/6/24 11:53:15的發(fā)言：
可能是
1，報(bào)單已經(jīng)撤銷掉，你重復(fù)撤單
2，報(bào)單在交易所已經(jīng)撮合成交，你又去撤單
通常就是這2點(diǎn)因素造成
這2種可能性我明白，現(xiàn)在的核心問題是有什么辦法可以避免重復(fù)撤單。最郁悶的事情不是撤單不成功，而是后繼的下單動(dòng)作也被拒絕的。這導(dǎo)致我長期處于單腿成交狀態(tài)。撤單后需要延時(shí)再下單？ [此貼子已經(jīng)被作者于2013/6/24 12:24:07編輯過]
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