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                        請(qǐng)教利潤(rùn)回撤百分比跟蹤止損的問題　[開拓者 TB]
                    

                    

                        作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年08月09日 點(diǎn)擊數(shù)：
    
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  • 咨詢內(nèi)容：

 本帖最后由 tonyb2 于 2013-7-20 20:34 編輯 
    

    
請(qǐng)教利潤(rùn)回撤百分比跟蹤止損的問題
    

    

    
根據(jù)TB指南中的固定點(diǎn)數(shù)跟蹤止損代碼修改，由原來的高點(diǎn)回落固定點(diǎn)數(shù)修改為 當(dāng)利潤(rùn)回撤一定百分比時(shí)進(jìn)行跟蹤止盈，
    

    
例如多頭開倉后，當(dāng)最大利潤(rùn)達(dá)到100點(diǎn)后觸發(fā)跟蹤止盈，止盈條件為當(dāng)前盈利< 自入場(chǎng)后的最大利潤(rùn)的40%即止盈出場(chǎng)。
    

    
但為何這段代碼放到代碼中不觸發(fā)跟蹤止盈？百思不得其解....
    

    
確認(rèn)行情已經(jīng)超過跟蹤止盈的 TrailingStopstartvalue起始點(diǎn)了。。回撤時(shí)沒有止盈信號(hào)。。。
    
開倉、平倉、初始止損都沒問題，就是不止盈。。。
    

    

    
請(qǐng)版主或高手幫看下代碼問題出在哪里？
    1.   Params
    2. Numeric TrailingStopvalue(40); //percent
    3. Numeric TrailingStopstartvalue(100);//100點(diǎn)為開啟止盈的起始點(diǎn)
    4.   
    5. Vars
    6. Numeric MyPrice;
    7. Numeric MinPoint;
    8.  NumericSeries  MyExitPrice;
    9.  NumericSeries HigherAfterEntry;
    10. NumericSeries LowerAfterEntry;
    11.  
    12.  Begin
    13.  
    14.      if (BarsSinceEntry == 1)
    15.         {
    16.                 HigherAfterEntry = AvgEntryPrice;
    17.                 LowerAfterEntry = AvgEntryPrice;
    18.         } Else If(BarsSinceEntry > 1)
    19.         {
    20.                 HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);
    21.                 LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
    22.         }
    23.         Else
    24.         {
    25.                 HigherAfterEntry = HigherAfterEntry[1];
    26.                 LowerAfterEntry = LowerAfterEntry[1];
    27.         }
    28.         //MinPoint = MinMove * PriceScale;
    29.  
    30.  
    31.  
    32.        If (開多倉條件 ){
    33.              Buy(Units,Open+minmove*PriceScale*2);
    34.    Commentary("多頭開倉:"+Text(Open+minmove*PriceScale*2));
    35.                trades1=1;
    36.        }
    37.     
    38.  
    39.    If（ 開空倉條件 ){
    40.                SellShort(Units,Open-minmove*PriceScale*2);
    41.       Commentary("空頭開倉:"+Text(Open-minmove*PriceScale*2));
    42.                trades2=1;
    43.        }
    44.  
    45.  
    46.  If(MarketPosition ==1 && BarsSinceEntry>0)
    47.  {
    48.  
    49.    If(HighestAfterEntry[1] >= AvgEntryPrice + TrailingStopstartvalue*MinPoint) // 多頭跟蹤止盈起始條件表達(dá)式
    50.  { 
    51.  
    52.   If( low[1]-AvgEntryPrice-TrailingStopstartvalue>0 and low[1]-AvgEntryPrice-(HigherAfterEntry [1]-AvgEntryPrice)*trailingStopvalue*0.01<0) //利潤(rùn)回撤百分之40時(shí)進(jìn)行止盈
    53.          {
    54.                        MyPrice = low[1];
    55.                        If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
    56.                        Sell(1,MyPrice);
    57. ?      Commentary("多頭跟蹤止盈:"+Text(MyPrice));
    58.   
    59.         } 
    60.     
    61.  }    
    62.     
    63.  
    64.    If(low[1]<=AvgEntryPrice-ATRValue*atrSet)   //多頭虧損初始止損
    65.            {  Sell(Units,MIN(open,AvgEntryPrice-ATRValue*atrSet)-minmove*PriceScale*2);
    66.    //SellShort(Units,MIN(open,AvgEntryPrice-ATRValue*atrSet)-minmove*PriceScale*2);
    67.                Commentary("多頭虧損止損:"+Text(MIN(open,AvgEntryPrice-ATRValue*atrSet)-minmove*PriceScale*2));
    68.           }
    69.  
    70.  }
    71.  
    72.  If(MarketPosition ==-1 && BarsSinceEntry>0)
    73.  {
    74.   If(LowestAfterEntry[1] <= AvgEntryPrice - TrailingStopstartvalue*MinPoint)// 跟蹤止盈的條件表達(dá)式
    75.    {
    76.      If( AvgEntryPrice-high[1]-TrailingStopstartvalue>0 and AvgEntryPrice-high[1]-(AvgEntryPrice-LowerAfterEntry[1])*trailingStopvalue*0.01<0)
    77.                 {
    78.                         MyPrice =High[1];
    79.                         If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
    80.                       BuyToCover(1,MyPrice);
    81.       Commentary("空頭跟蹤止盈:"+Text(MyPrice));
    82.   
    83.                  }
    84.  }   
    85.     
    86.        if(high>=AvgEntryPrice+ATRValue*atrSet) //空頭虧損初始止損

    88.     {
    89.   BuyToCover(Units,max(open,AvgEntryPrice+ATRValue*atrSet)+minmove*PriceScale*2);
    90.   //  Buy(Units,max(open,AvgEntryPrice+ATRValue*atrSet)+minmove*PriceScale*2);
    91.     Commentary("空頭虧損止損:"+Text(max(open,AvgEntryPrice+ATRValue*atrSet)+minmove*PriceScale*2));
    92.   }
    93.  
    94.  }
    95.  
    96. End
    97. ?
    


     
    
		
    • 
		
  •  TB技術(shù)人員：

同求



     
    
		
    • 
		
  •  TB客服：

多頭開倉，跟蹤止盈，代碼上沒有什么問題，不是是否條件不能滿足造成的。
    
看你的條件是盈利要大于100，并且小于自入場(chǎng)后的最大利潤(rùn)的40%，不知道入場(chǎng)后的最大利潤(rùn)的40%，這個(gè)值是不是比100大，而且不知道是如何保證HigherAfterEntry [1]是入場(chǎng)后最高價(jià)的。
    
 樓主再檢查檢查



     
    
		
    • 
		
  •  網(wǎng)友回復(fù)：

 本帖最后由 tonyb2 于 2013-7-19 16:12 編輯 
    

    
我把完整的代碼貼了出來，有哪位高手能幫看下問題原因嗎？
    
確認(rèn)是達(dá)到了止盈起始點(diǎn)的。。。


    
   
                    

                        
 

                        
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友

                        
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240  有需要幫忙請(qǐng)點(diǎn)擊這里留言！！！進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
                        

                        

                        
                        

                            

                        

                        

                    

                    
                    

                         【字體：小 大】【打印文章】【查看評(píng)論】
 
  
                    

                    
                    

                       
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