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夏普比率如何算出 [文華財經]

  • 咨詢內容:

    老師您好!  我想知道收益率測算報告中的 夏普比率的  平均年收益率  與  收益率的標準差率 具體指的什么?(我用的AUTOfilter模型)

    平均年收益率是報告里面的年化單利收益率嗎?
    收益率的標準差率中的 收益率指的是 平均年收益率嗎?
    標準差率 是 報告中的 標準離差率嗎?

     

    謝謝解答!

     

  • 文華技術人員:

    夏普比率計算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp
    其中E(Rp):平均年收益率=年化單利收益率
      Rf:無風險利率(一年期定存率)
      σp:收益率的標準差率(年化標準差率)=標準差率/SQTR(交易天數/365)
    標準差率 = 標準離差/每手平均盈虧

     

    計算公式如上,您看下

     

    另外,請更新最新WH8通用版:www.wenhua.com.cn  軟件下載--實盤交易--贏智版本;
    贏智程序化交易應用指南:http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=255635 

     

  • 文華客服:

    算不出來啊 

     

    年化單利收益率   203.73%    一年定期 3%       分子就算等于2 

    標準離差8222   每手平均盈虧1098  標準離差率 7.48   1055個交易日

     

    這樣算出來夏普比率還不到0.5啊    可是報告上顯示的是 62.25

     

  • 網友回復: 您把您的完整報告保存下來后發上來,幫您算一下

 

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