夏普比率如何算出 [文華財經]
- 咨詢內容：
老師您好！ 我想知道收益率測算報告中的 夏普比率的 平均年收益率 與 收益率的標準差率 具體指的什么？（我用的AUTOfilter模型）
平均年收益率是報告里面的年化單利收益率嗎？
收益率的標準差率中的 收益率指的是 平均年收益率嗎？
標準差率 是 報告中的 標準離差率嗎？謝謝解答！
- 文華技術人員：
夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：平均年收益率=年化單利收益率
Rf：無風險利率（一年期定存率）
σp：收益率的標準差率（年化標準差率）=標準差率/SQTR(交易天數/365)
標準差率 = 標準離差/每手平均盈虧計算公式如上，您看下
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贏智程序化交易應用指南：http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=255635 - 文華客服：
算不出來啊
年化單利收益率 203.73% 一年定期 3% 分子就算等于2
標準離差8222 每手平均盈虧1098 標準離差率 7.48 1055個交易日
這樣算出來夏普比率還不到0.5啊 可是報告上顯示的是 62.25
- 網友回復： 您把您的完整報告保存下來后發上來，幫您算一下
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