實盤賬戶交易數據比測試相同的合約回測少一半，這是怎么回事呢？ [開拓者 TB]
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實盤賬戶交易數據比測試相同的合約回測少一半，這是怎么回事呢？
各位大佬有沒有遇見過這樣的事？ - TB技術人員：
多系統多品種策略，運行了5個月，組合測試結果顯示（測試用的是交易的合約），回測比實盤交易多出了一倍，真奇怪了，
這是怎么回事呢？
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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