60周均線上翹選股，二個時間周期測試差異過大？　[大智慧]

程序一：測試周期/周

M60:=MA(C,60);

M60>ref(M60,1);

 程序二：測試周期/日（選周末日）

A：指標

M60:=MA(C,60);

B：條件選股

"A.M60#Week">ref("A.M60#Week",1);

測試結果：2013年

日期/周個股數/日個股數

0426 / 0797個/3個

0412 / 1051個/1個

0405 / 1326個/0個

0329 / 1557個/1個

0322 / 2063個/0個

0315 / 2141個/1個

0303 / 2330個/5個

0301 / 2337個/0個

是否對跨周期函數的理解運用不正確？

公式沒有問題的，我這邊也測試過了，歷史不會有超過2次的差異，建議您關閉大智慧，找到根目錄的data文件夾，在其中分別進入sh和sz文件夾將其中的DAY_2.DAT和DAY_2.DAT.DAT刪除，然后進入大智慧點“工具---下載數據”將日線數據下載一下，然后再測試看看。