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止損的回測數據　[文華財經]

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2013年05月17日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容： 問一下老師，我的一個策略在模型里加了止損和不加止損為什么回測數據都一樣呢，難道止損沒法數據回測？
文華技術人員：
是效果測試嗎？您是指模型加入止損策略后測試的數據不一致？還是測試結果不一致？

能否截圖說明：菜單--系統工具--截圖--保存；論壇--上傳圖片--選擇附件--上傳附件；
文華客服： 指模型加入止損策略后測試的數據與不加止損是一樣的，沒有區別C<=BKPRICE-SL*A&&BKPRICE>0,SP;C>=SKPRICE+SL*A&&SKPRICE>0,BP;應該沒錯吧，參數設置也都沒問題
網友回復：
SL參數是多少，您完整的模型是怎樣的？具體測試什么合約，周期，信號執行方式選擇什么？我們測試核實
網友回復： MA1:=MA(CLOSE,25);MA2:=REF(MA1,5);TR := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);HD := HIGH-REF(HIGH,1);LD := REF(LOW,1)-LOW;DMP:= SUM(IFELSE(HD>0 && HD>LD,HD,0),14);DMM:= SUM(IFELSE(LD>0 && LD>HD,LD,0),14);PDI:= DMP*100/TR;MDI:= DMM*100/TR;ADX:= MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6);A:=MINPRICE('PTA指數');CLOSE>MA2&&ADX>20,BPK;MA2>CLOSE&&ADX>20,SPK;CLOSE>MA2,BP;CLOSE<MA2,SP;C<=BKPRICE-SL*A&&BKPRICE>0,SP;C>=SKPRICE+SL*A&&SKPRICE>0,BP;AUTOFILTER;
SL參數 0 200 50測的PTA指數，30分鐘K線，信號執行是K線走完確認

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