代碼一：

昨日收盤:= ref(c,barslast(date<>ref(date,1))+1);//昨日收盤價
前日收盤:=ref(c,barslast(date<>ref(date,1))+91); //前日收盤價
昨日漲幅:=100*(昨日收盤-前日收盤)/前日收盤,COLORRED;

代碼二：

昨日收盤2:=CALLSTOCK('IF1303',VTCLOSE,6,-1);//昨日收盤價
前日收盤2:=CALLSTOCK('IF1303',VTCLOSE,6,-2); //前日收盤價
昨日漲幅2:=100*(昨日收盤2-前日收盤2)/前日收盤2,COLORGREEN;

問題1：上面兩段代碼，哪個效率更高？

問題2：

在圖表交易中，如果代碼要求進行跨周期調用，而交易啟動前未曾補充被調用周期的數據，會不會不能正常計算和調用？如果能正常調用，會不會效率有所降低？

我遇到的實際情況是：在盤后看的時候，如果不先手動補充被調用周期的K線，則模型發出的信號是錯誤的。故有此問。

謝謝！

用引用保證正確，第一段代碼在k線數量缺失的情況下，會有錯。

沒有數據，引用的值不正確