模擬交易與仿真交易　[文華財經]

我自己寫的一個模型，白天做股指期貨的模擬交易，

勝率基本60%以上，月盈利70%左右，幾乎每天都盈利，

賠錢的時候一天最多2000元以內，一個月也就是賠3天以內。

但是晚上做夜盤仿真交易就完蛋了，勝率才40%，

月盈利不到10%，有時一晚上仿真賠7-8千

本來我對模型還很有信心，看到夜盤仿真賠的那么慘有點懷疑這個模型到底好不好了

我想問一下，實盤模擬和夜盤仿真怎么差別那么大啊？我該改模型？還是。。。沒主意了

國內4所的仿真交易以實盤各月份合約的當日收盤價格加權平均作為開盤價，行情的后續變動是系統根據電子操盤手的隨機掛單以及真實參與者的掛單，自動撮合而成，行情帶有一定的隨機性。這樣不僅可以避免仿真行情嚴重偏離實盤行情，又可以提高交易的樂趣。

在真實的市場生態中，存在機構和主力的控盤交易，存在技術派的趨勢交易，同時又存在一些隨機性，為了仿真多樣化的市場參與者，文華的仿真系統后臺運行著多個仿真策略的電子操盤手，來保證行情的仿真度，而且這些仿真策略，會持續優化。
仿真交易的目的不是為了復盤實盤數據，而且要爭取做到模仿真實交易環境。

綜上，實盤的測試檢驗效果永遠是最重要的，而且沒有模型可以適應所有的行情所有的品種，所以在您能力范圍內提高模型的交易穩定性，同時不斷以更貼近實盤的行情來模擬交易，才是正確的道路。