DEBUGFILE----使用日志方式完善您的策略　[金字塔]

   經(jīng)常會有使用金字塔的客戶咨詢客服,有關交易方面,我們總結一下,其實主要有2個交易問題:

 1. 為什么明明圖表上有信號,但是賬戶上確沒有下單或者持倉不對?

 2. 為什么圖表上至于一次開倉信號,而金字塔給我下單2次,也就是重復下單?

   出現(xiàn)這類的原因很多,也比較復雜, 金字塔常見問題 問題13中有關這個情況做了解釋,既有網(wǎng)絡斷線原因也有用戶自己公式信號閃爍或者未來函數(shù)的原因,不過大多數(shù)用戶在出現(xiàn)問題后往往不知道具體的情況,問題13中總結了很多條,那么具體我的策略是哪一條原因?qū)е碌哪?

下面我們將逐一為大家進行解讀,告知大家遇到類似問題時問題排查的方法.

第一步,通過金字塔自帶的日志記錄. 

   金字塔自帶的日志在默認情況是關閉的,這個主要考慮到運行效率的問題,因為頻繁的記錄日志會影響到系統(tǒng)的運行速度. 打開的方法請參考 金字塔常見問題 問題24.

   通過記錄后的日志,我們打開后會看到下面記錄的數(shù)據(jù)

2013-02-27 15:00:14.875    【后臺】 啟動后臺程式化交易
2013-02-27 15:00:14.875    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:15.234    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:16.203    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:17.156    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:18.187    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:19.171    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:20.234    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:21.203    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:21.203    【后臺】IF03 TBuy 已成功觸發(fā)下單操作 價格:2591.800049 數(shù)量:1 類型:0 賬戶: 品種:IF03
2013-02-27 15:00:21.203    【后臺】下單已發(fā)送
2013-02-27 15:00:21.234    【下單】IF03 價2591.800049 量1 買賣0 類型0 開平0 賬戶804982 Formula 1
2013-02-27 15:00:22.187    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:23.125    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:24.218    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:25.171    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:26.000    【回報】804982 : IF03 - 正在申報 1 價格:2580.80 開倉 買入
2013-02-27 15:00:26.281    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:27.250    【后臺】IF03 運行結束
2013-02-27 15:00:28.125    【后臺】IF03 運行結束

 通過上述的日志記錄,我們可以通過日志上大致能分析出幾個方面的信息:

  1.模型在出現(xiàn)問題的時刻是否還在工作著.如果已經(jīng)停止工作,可能此時的網(wǎng)絡已經(jīng)斷線.

  2.模型在出現(xiàn)問題的時刻是否已經(jīng)出發(fā)下單,如果已經(jīng)觸發(fā)下單,但是下單失敗,日志上就會記錄為什么會報單失敗.

  3.模型報單時提交的委托手數(shù)是否符合我們的設計需要的數(shù)量.

金字塔的調(diào)試基本分3種方法 1、基于圖表的公式調(diào)試；2、金字塔的公式調(diào)試器；3、通過記錄日志方式調(diào)試.

詳情請參考該帖http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1246&page=1&star=1

這里詳細介紹第3種方式

金字塔一個非常重要的函數(shù)DEBUGFILE，可以將調(diào)試日志記錄文件中，方便用戶在編寫復雜策略的過程中,逐步的完善策略的各個方面.

DEBUGFILE,該函數(shù)輸出時會自動的加入時間,格式為:年月日時分秒.圖表OR后臺均可以使用該函數(shù),來記錄最后一根K線各個變量的值.

用法:DEBUGFILE(PATH,STR,NUM),PATH為用戶的本地計算機路徑,STR為用戶指定輸出的一個行文字,NUM為用戶指定的一個監(jiān)控數(shù)字.

例如:DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','當前資產(chǎn)為%.2f',1234),將在程式化交易的監(jiān)控部分輸出到D:\TEST.TXT文件, "當前資產(chǎn)為1234.00"，"%.2f"為一個打印的控制符號,系統(tǒng)會將他替換為指定的一個數(shù)字輸出,%.2f為顯示兩位小數(shù),%.0f則表示不顯示小數(shù)。

ma5:ma(close,2);
ma15:ma(close,5);

//5日均線上穿10日均線，開多
buycond:=CROSS(ma5,ma15)；
if buycond  then
 begin
 if islastbar then
     begin
     DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','       buycond:%.0f',buycond);//輸出開倉條件
     DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',holding);//輸出HOLDING
     end
 
 buy(holding=0,1,market);
 end

//5日均線下破10日均線，平多
sellcond:=CROSS(ma15,ma5)；
if sellcond then
 begin
 if islastbar then
     begin
     DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','    sellcond:%.0f',sellcond);//輸出平倉條件
     DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',holding);
     end
  
 sell(holding>0,1,market);
 end

//收盤前5分鐘平倉
if time >= 145500 then
 begin
 sell(holding > 0, 1, market);
 sellshort(holding < 0, 1, market);
 end

紅色標識,用于輸出并記錄您的開多條件OR平多條件,如果您發(fā)現(xiàn)開平倉信號與經(jīng)驗預期不一致,可結合下單日志和D:\TEST.TXT文件中的記錄,看看是不是由于漏寫了條件造成的.