自動化交易如何縮小實盤和測試數據的差距？　[金字塔]

關于止盈止損問題：

我的止損是按照market價格寫的，實盤是盤中觸發就執行平倉指令，但測試是按照下個K線的開盤價進行的，這可能出現實盤觸發平倉了，但測試數據還一直持倉，這樣實盤和測試就出在差異。

有沒有什么辦法，盡可能讓測試數據接近實盤呢？

我知道有自動恢復持倉功能，但自動恢復持倉有幾個問題：

1、無法用于多策略

2、無法用于固定輪詢策略

3、如果連續幾個K線反復穿越止損價格，也會和測試數據差距大。

請幫忙解答下。謝謝啦！

問題1：測評做不到這樣的效果，不能以觸發價測評

問題2：

1.只能用于單圖表，不能多圖表多框架

2.可以用于固定輪詢，同步持倉是次周期的

3.和測試差在哪里？

3、如果連續幾個K線反復穿越止損價格，也會和測試數據差距大。

差距在于如果價格在止損價格附近反復波動，反復穿越，加上同步持倉的話，會出現本K線止損平倉，下K線又恢復持倉，如果價格繼續往不利方向波動，可能又增加一次止損平倉（甚至反復多次）

這些在評測是無法體現出來的吧？

是啊，有沒有辦法盡可能讓實盤數據接近測試數據？