開拓者 TB 超級(jí)日內(nèi)組合系統(tǒng)[開拓者公式]

成功的日內(nèi)突破策略核心是開盤后不久，尋找到未來(lái)上漲趨勢(shì)的近低點(diǎn)和下跌趨勢(shì)的近高點(diǎn)。最怕的是在高點(diǎn)附近買進(jìn)，在低點(diǎn)附近賣空。但是，我們通過觀察測(cè)評(píng)可以發(fā)現(xiàn)，除去少部分買在低點(diǎn)，賣在高點(diǎn)的交易，絕大部分都是突破失敗的例子。那么是否有這樣的策略，在行情突破的時(shí)候做突破，若突破失敗，自動(dòng)切換成處理突破失敗的策略呢？你可能會(huì)說，不太可能吧？但今天介紹的超級(jí)組合策略正是基于這種想法開發(fā)的。

超級(jí)日內(nèi)組合策略是我目前整理策略發(fā)布以來(lái)最復(fù)雜的一個(gè)。簡(jiǎn)化后還是一堆文字，所以簡(jiǎn)述我就不寫了，大家直接看策略詳情吧。個(gè)人覺得若你能理解后獨(dú)立寫出這個(gè)策略的代碼，金字塔平臺(tái)上幾乎任意的圖表程序化編程都難不倒你了。

策略詳情：

首先，我們策略依然沿用突破、突破失敗這類思想，并且引入了恒溫器策略中趨買市、趨賣市的概念，這3者將是這個(gè)策略的基礎(chǔ)。

接著，我們來(lái)處理突破失敗的部分（反趨勢(shì)）。在該系統(tǒng)中，我們以多頭為例，將以下三種情況定義為突破失敗：

2、開盤價(jià)在昨日最高價(jià)以下，后超過該價(jià)，然后又下跌至該價(jià)以下一定位置。

反之，為向下突破失敗。

1、在常規(guī)情況下，我們多頭止損點(diǎn)是開倉(cāng)價(jià)-10日波幅區(qū)間的25%和3個(gè)大點(diǎn)（ IF下是15個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位）較大的那個(gè)。

2、在突破失敗的情況下反手入場(chǎng)，我們?cè)谥箵p點(diǎn)為 開倉(cāng)價(jià)-10日波動(dòng)區(qū)間的15%和3個(gè)大點(diǎn)的較大值。

3、當(dāng)我們賺取的利潤(rùn)已經(jīng)等于10天波動(dòng)區(qū)間的50%時(shí)，我們采用保本止損策略，止損價(jià)調(diào)整為開倉(cāng)價(jià)+滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)。

    ? 這是因?yàn)椋覀儼l(fā)現(xiàn)交易的最后30-45分鐘，市場(chǎng)全天的趨勢(shì)將消退，極少數(shù)情況下會(huì)出現(xiàn)大幅翻轉(zhuǎn)（我記得今年某次PTA,深深地V型翻轉(zhuǎn)，傷透了心)，我們當(dāng)然不希望盈利在最后丟掉，所以設(shè)置了這個(gè)較小的止損，市場(chǎng)一有不利我們的風(fēng)吹草動(dòng)，我們就撤。

總結(jié)：這個(gè)策略只是一個(gè)拋磚引玉，它糅合了足夠多的思想。大家可以此為例，嘗試創(chuàng)造出自己一堆堆的策略咯。

//策略:超級(jí)日內(nèi)組合系統(tǒng)
//類型:日內(nèi)5、走完K線
//版本:1.0
//修訂時(shí)間:2012.12.24
//DESIGNED BY ROGARZ
//中間變量
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:開多次數(shù)=0,開空次數(shù)=0,趨買市=0,趨賣市=0,多頭止損價(jià)=0,空頭止損價(jià)=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨開:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
昨昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-2);//昨天的前一天的收盤價(jià)，暫稱為昨昨收
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
今高:=IF(CYC=1,HIGH,REF(HHV(HIGH,CYC),1));
今低:=IF(CYC=1,LOW,REF(LLV(LOW,CYC),1));
今開:=IF(CYC=1,OPEN,REF(OPEN,CYC-1));
10日平均波幅:=ref(MA(CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0),10),1);//AVERAGERANGE
10日平均開收盤區(qū)間:=ref(MA(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,0)),10),1);//AVERAGEOCRANGE
開關(guān):=ABS(昨開-昨收)<0.85*10日平均開收盤區(qū)間;//CANTRADE
3周期最高價(jià):=REF(HHV(HIGH,3),1);
3周期最低價(jià):=REF(LLV(LOW,3),1);
多頭突破確認(rèn)價(jià):=昨高+BOCP*10日平均波幅;//LONGBREAKPT
空頭突破確認(rèn)價(jià):=昨低-BOCP*10日平均波幅;//SHORTBREAKPT
多翻空確認(rèn)價(jià):=昨低+FBOCP*10日平均波幅;//LONGFBOPOINT
空翻多確認(rèn)價(jià):=昨高-FBOCP*10日平均波幅;//SHORTFBOPOINT
手?jǐn)?shù):=SS;
開倉(cāng)歷時(shí):=ENTERBARS+1;

IF 昨收>昨昨收 THEN BEGIN//昨日收盤價(jià)大于昨昨收為趨買市（SELLEASIERDAY)
趨賣市:=1;
趨賣市開多價(jià):今開+K2*10日平均波幅;//BUYBOPT
趨賣市開空價(jià):今開-K1*10日平均波幅;//SELLBOPOINT
END

{空頭突破失敗情況1:價(jià)格曾經(jīng)低于空頭突破確認(rèn)價(jià)，最新價(jià)又上漲至空翻多確認(rèn)價(jià)}
IF 今低<空頭突破確認(rèn)價(jià) AND C>空翻多確認(rèn)價(jià) AND TIME<143000 AND 開多次數(shù)=0 AND HOLDING<=0 THEN BEGIN
空頭止損1:SELLSHORT(1,手?jǐn)?shù),MARKET);
空翻多1:BUY(1,手?jǐn)?shù),MARKET);
開多次數(shù):=1;
END
{空頭突破失敗情況2:突破入場(chǎng)后,行情反轉(zhuǎn)。止損的同時(shí)我們反手開多，但前提是時(shí)間在中午11:30之前，且空頭進(jìn)場(chǎng)在至少4根K之前。瞬間止損我們不允許反轉(zhuǎn)，因?yàn)檫@往往是市場(chǎng)的膝跳反射}
IF HOLDING<0 AND TIME<143000 AND 開多次數(shù)=0 THEN BEGIN
IF C>=空頭止損價(jià) THEN BEGIN
  空頭止損2:SELLSHORT(1,手?jǐn)?shù),MARKET);
  IF TIME<=110000 AND 開倉(cāng)歷時(shí)>=4 THEN BEGIN
   空翻多2:BUY(1,手?jǐn)?shù),MARKET);
   多頭止損價(jià):=MIN(ENTERPRICE-0.15*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//多翻空止損價(jià)為開倉(cāng)價(jià)加15%的10日平均波幅和3個(gè)大點(diǎn)的較小值。
   開多次數(shù):=1;
  END
END

END
//止損
IF HOLDING>0 AND C<多頭止損價(jià) AND TIME<151000 THEN 常規(guī)多頭止損:SELL(1,手?jǐn)?shù),MARKET);
IF HOLDING<0 AND C>空頭止損價(jià) AND TIME<151000 THEN 常規(guī)空頭止損:SELLSHORT(1,手?jǐn)?shù),MARKET);
//止損價(jià)調(diào)整
{若持多單，而5分鐘K高點(diǎn)超過了開倉(cāng)價(jià)+50%10日平均波幅，止損調(diào)整為保本型 }
IF 今高>ENTERPRICE+0.5*10日平均波幅 THEN 多頭止損價(jià):=ENTERPRICE+2*MINDIFF;
IF 今低<ENTERPRICE-0.5*10日平均波幅 THEN 空頭止損價(jià):=ENTERPRICE-2*MINDIFF;
{若時(shí)間處于14:30以后，多頭跟蹤止損為過去3個(gè)5分鐘的最高低點(diǎn)與多空頭止損價(jià)中的較大值}
IF TIME>=143000 THEN BEGIN
多頭止損價(jià):=MAX(多頭止損價(jià),3周期最低價(jià));
空頭止損價(jià):=MIN(空頭止損價(jià),3周期最高價(jià));
END