開拓者 TB關于公式計算差別問題， 急等回復！ [開拓者 TB]
- 咨詢內容： 我回測的公式用的(crossover(j1,j2)為條件，j1、j2都為X[1]，Sell(1,Open)發單。平倉條件為close
如果改為實盤公式，是否必須改為Sell(1,close[1])發單，平倉改為close[1]判斷平倉。但是這樣改后回測區別非常大，如何處理？怎么才是對的？在線等回復。 - TB技術人員： 抱歉呀。很難理解你的公式與文字所要表達的意義。
或者你就直接貼部分代碼，我們通道代碼來判斷吧。 - TB客服： long_sig=(e1[2]<e2[2] && e1[1]>e2[1]);
short_sig=( e1[2]>e2[2] && e1[1]<e2[1] );
long_sig_cover=( Close<Close[1]);//實盤是否=( Close[1]<Close[2])
short_sig_cover=(Close>Close[1])；//實盤是否=( Close[1]>Close[2])
if(CurrentContracts>0)//
{
if((Low<(GetGlobalVar(0)-stoploss)))
Sell(1,GetGlobalVar(0)-stoploss);
if(long_sig_cover )//
Sell(1,Close);//實盤close[1]？
}
if(CurrentContracts<0)//CurrentContracts
{
if((High>(GetGlobalVar(0)+stoploss)))
BuyToCover(1,GetGlobalVar(0)+stoploss);
if(short_sig_cover )//
BuyToCover(1,Close[1]);
}
if(long_sig && CurrentContracts==0)//
{
buy(1,Open);
SetGlobalVar(0,Open);//實盤close[1]
}
if(short_sig && CurrentContracts==0)
{
SellShort(1,Open);
SetGlobalVar(0,Open);
} - 網友回復： e1[2]<e2[2] && e1[1]>e2[1]；J1=E1[1];J2=E2[1]是否=(crossover(j1,j2))
- 網友回復：
晴朗 發表于 2012-12-21 12:16
long_sig=(e1[2]e2[1]);
short_sig=( e1[2]>e2[2] && e1[1]0)//
使用close確實有信號消失的可能性。換成close[1]可避免此情況 。
另，你可以使用序列變量來記錄開倉價從來確定止損或止贏點，不必要使用全局變量。
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