文華財經(jīng)限周期加倉模型　[文華財經(jīng)]

主要的思路是想加倉和全部平倉，假如我的開平倉條件是 CROSS(A,B),BPK;  CROSS(B,A),SPK;  那么能否實現(xiàn)如下思路：

1，當(dāng) CROSS(A,B),BPK;信號指令成立，開倉百分之十，在信號確定的以后五個周期內(nèi)，如果發(fā)生收盤價小于信號確定的收盤價時多單加倉百分之十，就算是這五個周期全部收陰線，也是每根K線的收盤都加多單，等反手指令確定時全部平倉，并反向開倉百分之十；

2，反之一樣，當(dāng)CROSS(B,A),SPK;信號指令成立，開倉百分之十，在信號確定的以后五個周期內(nèi)，如果發(fā)生收盤價大于信號確定的收盤價時空單加倉百分之十，就算是這五個周期全部收陽線，也是每根K線的收盤都加空單，等反手指令確定時全部平倉，并反向開倉百分之十；

3，是指信號過濾的情況，而不是非過濾；

4，沒有減倉的概念，只有加倉，并且加倉只限定在信號確定的后五個周期內(nèi)，其它周期不能加倉；

   請老師幫忙編寫，謝謝！

3，是指信號過濾的情況，而不是非過濾；

您使用的是加倉模型，不能使用過濾模型，需要用非過濾模型實現(xiàn)。

從上面的思路來看，盤中信號忽閃的可能性很大，建議您使用K線走完確認信號后發(fā)出指令的下單方式，即收盤價方式，否則可能會出現(xiàn)頻繁加倉的問題，請認真考慮。

您的加倉條件是以當(dāng)前收盤價與首次開倉10%的收盤價比較嗎？還是與上次加倉的K線對比？

這個與當(dāng)前K線是否收陽或收陰關(guān)系并不是很大，即使當(dāng)前K線收陰，也有可能不滿足加倉條件的。

上述問題請您全面分析下，思路越清晰，實現(xiàn)的編寫效果就越好。

感謝老師關(guān)注！

  我是用K線走完確認信號以收盤價發(fā)出指令開倉的方式，如果不加過濾條件的話在開倉條件成立時一直是加倉的；

  我的加倉條件是以當(dāng)前收盤價于首次開倉百分之十的那根K線相比的，而非上次加倉的K線；

  關(guān)于K先收陰或收陽的問題，如果信號確定做多了，卻在五個周期內(nèi)出現(xiàn)回調(diào)，只要回調(diào)是陰線，而且收盤價比開倉價低就加倉，如果五個周期內(nèi)一直是陽線且沒根K線收盤價都大于開倉價那就不加倉了。

以5,10均線為例，模型初步編寫如下，您看看哪里需要進一步改善的：

涉及到資金管理模型，請使用程序化功能更強大的WH3，文華官網(wǎng)下載地址：www.wenhua.com.cn

A:MA(C,5);
B:MA(C,10);
BUYVOL=0&&SELLVOL=0&&CROSS(A,B),BPK;
BUYVOL=0&&SELLVOL=0&&CROSS(B,A),SPK;
N1:BARSLAST(CROSS(A,B));NODRAW;
N2:BARSLAST(CROSS(B,A));NODRAW;
BUYVOL>0&&SELLVOL=0&&N1>0&&N1<=5&&ISDOWN&&C<VALUEWHEN(N1=0,C),BK;
BUYVOL=0&&SELLVOL>0&&N2>0&&N2<=5&&ISUP&&C>VALUEWHEN(N1=0,C),SK;
BUYVOL>0&&CROSS(B,A),SP(BUYVOL);
SELLVOL>0&&CROSS(A,B),BP(SELLVOL);

模型僅供參考。