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開拓者 TB 簡單的波動性突破系統 分享[開拓者公式]

  • 內容:     本人初學程序化交易,剛通讀了柯蒂斯的《海龜交易法則》,所以迫不及待的就測試了一下幾個經典系統。


    以下為本次測試系統的源碼:
    1. //------------------------------------------------------------------------

    2. // 簡稱: ATR_Breaker

    3. // 名稱: 波動性突破系統

    4. // 類別: 公式應用

    5. // 類型: 用戶應用{程序化交易}

    6. // 輸出:

    7. //------------------------------------------------------------------------

    8. Params

    9.         Numeric range(1.5);

    10.         Numeric length(10);

    11.         Numeric N(20);

    12.         Numeric lots(1);

    13. Vars

    14.         NumericSeries TR;

    15.         NumericSeries ATR;

    16.         Bool DT;

    17.         Bool KT;

    18.         Bool DT2;

    19.         Bool KT2;

    20.        

    21. Begin

    22.         TR=Max(Max(High-Low,Abs(Close[1]-High)),Abs(Close[1]-Low));

    23.         ATR=Average(TR,length);

    24.         DT=Close>Close[1]+ATR[1]*range;

    25.         KT=Close<Close[1]-ATR[1]*range;

    26.         DT2=(CountIf(DT,2)==1)&&DT;

    27.         KT2=(CountIf(KT,2)==1)&&KT;

    28.        

    29.         PlotNumeric("UpperBand",Close+ATR*range);

    30.         PlotNumeric("LowerBand",Close-ATR*range);

    31.        

    32.         If(DT)

    33.         Buy(lots,Open);

    34.         If(KT)

    35.         SellShort(lots,Open);

    36.         If(CountIf(DT,N)==0||DT2)

    37.         Sell(lots,Open);

    38.         If(CountIf(KT,N)==0||KT2)

    39.         BuyToCover(lots,Open);

    40. End

    41.        

    42.  

    43.  

    44. //------------------------------------------------------------------------

    45. // 編譯版本        GS2010.12.08

    46. // 用戶版本        2012/10/07 08:52{程序化交易}

    47. // 版權所有        sora4you

    48. // 更改聲明        TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺

    49. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利

    50. //------------------------------------------------------------------------

     

  • 網友回復: 都是未來函數 不解釋

     

  • 作者 回復 二樓
    你說的很對,因為TR的計算以及下單條件中都涉及到該Bar的收盤價
    實際上是不可能在當日以開盤價進行交易的

    所以這個只是測試用的,實盤的話還需要改進

     

  • 網友回復: 用下根K線的開盤價開就可以了。估計收益就大打折扣了。

 

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