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        開拓者公式>>正文內(nèi)容

            
            
            

                

                

                
                

                

                

                

                

                
                

                    

                        開拓者 TB 簡單的波動性突破系統(tǒng) 分享[開拓者公式]
                    

                    

                        作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年12月10日 點擊數(shù)：
    
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  • 內(nèi)容：     本人初學(xué)程序化交易，剛通讀了柯蒂斯的《海龜交易法則》，所以迫不及待的就測試了一下幾個經(jīng)典系統(tǒng)。
    
		
    
		
    
		以下為本次測試系統(tǒng)的源碼：    
		
      
			
    1. //------------------------------------------------------------------------
      2. 
			
      
			
    2. // 簡稱: ATR_Breaker
      3. 
			
      
			
    3. // 名稱: 波動性突破系統(tǒng)
      4. 
			
      
			
    4. // 類別: 公式應(yīng)用
      5. 
			
      
			
    5. // 類型: 用戶應(yīng)用{程序化交易}
      6. 
			
      
			
    6. // 輸出:
      7. 
			
      
			
    7. //------------------------------------------------------------------------
      8. 
			
      
			
    8. Params
      9. 
			
      
			
    9.         Numeric range(1.5);
      10. 
			
      
			
    10.         Numeric length(10);
      11. 
			
      
			
    11.         Numeric N(20);
      12. 
			
      
			
    12.         Numeric lots(1);
      13. 
			
      
			
    13. Vars
      14. 
			
      
			
    14.         NumericSeries TR;
      15. 
			
      
			
    15.         NumericSeries ATR;
      16. 
			
      
			
    16.         Bool DT;
      17. 
			
      
			
    17.         Bool KT;
      18. 
			
      
			
    18.         Bool DT2;
      19. 
			
      
			
    19.         Bool KT2;
      20. 
			
      
			
    20.        
      21. 
			
      
			
    21. Begin
      22. 
			
      
			
    22.         TR=Max(Max(High-Low,Abs(Close[1]-High)),Abs(Close[1]-Low));
      23. 
			
      
			
    23.         ATR=Average(TR,length);
      24. 
			
      
			
    24.         DT=Close>Close[1]+ATR[1]*range;
      25. 
			
      
			
    25.         KT=Close<Close[1]-ATR[1]*range;
      26. 
			
      
			
    26.         DT2=(CountIf(DT,2)==1)&&DT;
      27. 
			
      
			
    27.         KT2=(CountIf(KT,2)==1)&&KT;
      28. 
			
      
			
    28.        
      29. 
			
      
			
    29.         PlotNumeric("UpperBand",Close+ATR*range);
      30. 
			
      
			
    30.         PlotNumeric("LowerBand",Close-ATR*range);
      31. 
			
      
			
    31.        
      32. 
			
      
			
    32.         If(DT)
      33. 
			
      
			
    33.         Buy(lots,Open);
      34. 
			
      
			
    34.         If(KT)
      35. 
			
      
			
    35.         SellShort(lots,Open);
      36. 
			
      
			
    36.         If(CountIf(DT,N)==0||DT2)
      37. 
			
      
			
    37.         Sell(lots,Open);
      38. 
			
      
			
    38.         If(CountIf(KT,N)==0||KT2)
      39. 
			
      
			
    39.         BuyToCover(lots,Open);
      40. 
			
      
			
    40. End
      41. 
			
      
			
    41.        
      42. 
			
      
			
    42.  
      43. 
			
      
			
    43.  
      44. 
			
      
			
    44. //------------------------------------------------------------------------
      45. 
			
      
			
    45. // 編譯版本        GS2010.12.08
      46. 
			
      
			
    46. // 用戶版本        2012/10/07 08:52{程序化交易}
      47. 
			
      
			
    47. // 版權(quán)所有        sora4you
      48. 
			
      
			
    48. // 更改聲明        TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
      49. 
			
      
			
    49. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權(quán)利
      50. 
			
      
			
    50. //------------------------------------------------------------------------
      51. 
		
    
		
     
    
	
    • 
	
  • 網(wǎng)友回復(fù)： 都是未來函數(shù) 不解釋
		
     
    
	
    • 
	
  • 作者 回復(fù) 二樓
    
		你說的很對，因為TR的計算以及下單條件中都涉及到該Bar的收盤價
    
		實際上是不可能在當(dāng)日以開盤價進行交易的
    
		
    
		所以這個只是測試用的，實盤的話還需要改進
		
     
    
	
    • 
	
  • 網(wǎng)友回復(fù)： 用下根K線的開盤價開就可以了。估計收益就大打折扣了。
    • 



    
   
                    
 

                    
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