金字塔多品種公式測(cè)評(píng)里，最大回撤幅度計(jì)算方法有錯(cuò)誤 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
全部綜合摘要里，最大回撤幅度竟然是各個(gè)品種的最大回撤幅度相加的總和，這樣算是錯(cuò)誤的。
舉例說明：
品種1在1月份達(dá)到最大回撤值，是-10%；
品種2在3月份達(dá)到最大回撤值，是-30%；
品種3在5月份達(dá)到最大回撤值，是-60%；
但是品種1、2、3綜合起來每個(gè)月都是正盈利的，也即是說：
1月份里品種2+品種3的盈利超過10%，
3月份里品種1+品種3的盈利超過30%，
5月份里品種1+品種2的盈利超過60%。
實(shí)際上每個(gè)月都沒有虧損，而金字塔的匯總說這個(gè)模型綜合最大回撤值就是-100%。
這個(gè)綜合摘要值應(yīng)該按照每天各品種綜合后實(shí)際回撤值，重新計(jì)算。包括最大連盈幅度和最大回撤值。
- 金字塔客服：
您好，感謝您對(duì)我們軟件的支持，我們已收到您的建議，將提交給開發(fā)部門
- 用戶回復(fù)： 由于設(shè)計(jì)上的架構(gòu)原因,單策略多品種測(cè)試的回撤目前只能做成這樣了,如果你需要按照你要求的回撤計(jì)算方式,請(qǐng)使用多策略的測(cè)試,用單一策略,分別挨個(gè)添加品種
- 網(wǎng)友回復(fù)： 與其給份錯(cuò)誤的報(bào)告，你還不如不寫這個(gè)數(shù)值。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 有道理,下個(gè)版本考慮屏蔽顯示綜合數(shù)值中的最大回撤選項(xiàng)
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