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WH8信號差異同一模型模擬運行和收益率測算之間的巨大差距問題　[文華財經]

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2012年11月26日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容： 同一個模型應用到今天的模擬中，交易次數為25次，虧損440而收盤后用該模型對今天進行收益率測算，交易次數卻為11次，同時盈利率為1.2%.這應該作何解釋，所有參數設置都是一樣的，本來想上傳圖片的，但是論壇有限制，所以先問一下老師為何差別這么大？謝謝
文華技術人員：
您是指當天模組加載的信號與盤后效果測試的信號存在差異嗎？

模組和效果測試的信號執行方式如何？模型是否使用了未來函數，或帶有BKPRICE、SKPRICE函數嗎？

請提供更詳細信息（加載合約，使用周期），我們及時核實。
文華客服：
MA3:MA(C,3);
MA5:MA(C,5);
MA10:MA(C,10);
C<MA3&&MA3<MA5&&MA5<MA10,SK;
CLOSE>MA3,BP;
C>MA3&&MA3>MA5&&MA5>MA10,BK;
CLOSE<MA3,SP;
AUTOFILTER;

以上是我的程序
網友回復：
參考2樓回復，告知加載的合約及測試的周期，明天盤中測試后回復
網友回復： 白糖1301,3分鐘周期線，謝謝老師啊

有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友

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