金字塔指數合約成交量持倉量算法是錯的　[金字塔]

魏總：因為以下問題，我已停止購買金字塔軟件，直到你們解決為止。

金字塔的指數合約，成交量與持倉量，都與交易所公布的數據誤差很大，跟其他期貨軟件的數據相差甚遠，而其他軟件之間的數據誤差是很小的。

其原因是你們把指數合約的成交量與持倉量數據用加權去計算，這樣是不對的。

         指數價格應該是加權沒錯，但成交量與持倉量應該用簡單的求和才對。

否則，冷門合約的幾十手成交，就可能導致指數合約無中生有的幾千手成交量出來。

      而且還會導致持倉量變動值大于成交量的荒唐情況。

例如我就發現過幾次在一分鐘內，成交量只有4千張，持倉量一下子增加或減少了2萬張，這明顯就違反了最基本的邏輯，相當于4千人產生了2萬對夫妻，荒唐之極。

順便提供下檢測這種情況的源碼給你，請放在各品種指數合約下1分鐘里看：

variable:出錯次數=0;

if barpos<3 then exit;
持倉數據出錯:=vol<abs(openint-openint[barpos-1]);
if 持倉數據出錯 then 出錯次數:=出錯次數+1;
DRAWTEXT(持倉數據出錯,h*1.001,'出錯',COLORGREEN);
DRAWNUMBER(持倉數據出錯,h*1.002 ,出錯次數 ,0,COLORYELLOW );

對比了一下  跟 TB  博易大師  文化財經等  數據都一致啊  

沒看懂樓主說的是什么？

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沒看懂樓主說的是什么？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=12333&authorid=0&page=0&star=1

類似的案例數不勝數。

首先，感謝您的建議，我們會認真討論。

LZ，之前的帖子就說過這個問題了，指數合約是加權，交易所并沒有指數合約。

所以指數合約的持倉與成交量是個什么值并沒有一個確切數。

您現在是要用交易所的這個品種所有的持倉來反應，我暫時沒理解其合理性。

還請明示

指數合約的目的是什么？

讓我們迅速了解該品種所有合約的概括情況，而不是捏造一個不存在的信息。市場某一刻總共有1千張持倉的變化，你顯示為1萬張的變化，這就違背了目的。

無論你的加權算法設計時花了多少心思，但有這樣的錯誤就是廢物，不如求和值來得真實。而這里也只能用求和，想不明白的話只能求佛祖來救你了。