實(shí)時行情的時候，Time是否會隨著每個Tick而變化 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容： 在歷史數(shù)據(jù)回測的時候，Time就是bar的開盤時間，這點(diǎn)沒什么疑問。
但在實(shí)時行情的時候，Time是否會隨著每個Tick而變化？比如在5分鐘圖上，如果我用
If(Time >= 0.1458)
{
buytocover(0,open);
sell(0,open);
}
這段代碼在回測時應(yīng)該是在15:00開始的K線開盤價平倉，也就是股指的最后一個3M線的開盤平倉。如果是其他期貨品種，就不會日內(nèi)尾盤平倉。
但在實(shí)時行情時，這段代碼到底是同樣會在15:00的開盤價平倉？還是在14:58:00的那個Tick出現(xiàn)時以其開盤價平倉？ - TB技術(shù)人員： 本帖最后由 yufei6789 于 2012-10-8 10:30 編輯
五分鐘圖上不可以這樣用吧？TIME得用五的整數(shù)倍，0.1455或0.1500。5分鐘BAR想要股指15點(diǎn)開始平倉，IF(TIME>=0.1500) - TB客服：
yufei6789 發(fā)表于 2012-10-8 10:23
五分鐘圖上不可以這樣用吧？TIME得用五的整數(shù)倍，0.1455或0.1500。5分鐘BAR想要股指15點(diǎn)開始平倉，IF(TIME> ...
理論上沒什么不可以啊。歷史回測的話在0.1500的時候不就是滿足了time>=0.1458嘛。
我想知道的是在實(shí)時行情的時候，這個time返回的到底是這根bar的開盤時間，還是當(dāng)前tick的時間？ - 網(wǎng)友回復(fù)： 本帖最后由 yufei6789 于 2012-10-8 12:48 編輯
Time不返回Tick時間，返回BAR的時間。這不是理論上或不理論上的問題，是TB如何定義的問題。您可以使用CURRENTTIME。 - 網(wǎng)友回復(fù)： 哦，原來如此，那我知道了，謝謝。
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