古期:高頻交易課程(2)-高頻交易開(kāi)展第一步聚是模型的構(gòu)建[古期心得]

我們上一課程中講了程序化交易的三個(gè)前提條件，你符合了上述三個(gè)前提條件，是你進(jìn)行高頻交易的一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施，也就是硬件條件。 （上一課程地址：http://www.tumamayizhan.com/2012/11/07/8834.shtml）

接下來(lái)，我們探討軟件條件。

用程序化交易的模式來(lái)進(jìn)行高頻交易，第一個(gè)步聚，就是先構(gòu)建你的交易系統(tǒng)，也就是模型策略。因?yàn)椋辛诉@個(gè)模型策略，你才能去做程序化高頻。關(guān)于交易系統(tǒng)（策略模型）的建置，有兩種選擇，外購(gòu)或自建?

如果是外購(gòu)，那么花一大筆錢把軟硬件(順便連顧問(wèn)服務(wù))回來(lái)運(yùn)作，就沒(méi)有以下的麻煩事...雖然市面上有許多可以購(gòu)置的高頻交易系統(tǒng)，也確實(shí)有部份投資者成功的使用這些模型賺到錢。

但古期認(rèn)為，交易系統(tǒng)的關(guān)鍵部分，特別是核心思路，一定要自建(雖然成本高很多)。為何呢?

首先，交易系統(tǒng)通常是多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)逐少數(shù)的機(jī)會(huì)，如果使用同樣的賽車競(jìng)速，那么勝負(fù)只在于賽車手的操縱手法間，問(wèn)題是交易系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程是沒(méi)有人為介入的，而無(wú)人駕的賽車勝負(fù)，就取決于賽車的整體性能；賽車的每個(gè)單元與互動(dòng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，成了勝負(fù)關(guān)鍵，只要是決勝的關(guān)鍵單元都必須自建。

其次，將同樣的軟件賣給不同的人，是軟件業(yè)的生存方式；模型供貨商面對(duì)眾多客戶，而當(dāng)眾多客戶使用同一款模型去運(yùn)行時(shí)，那會(huì)產(chǎn)生什么效果，大家都知道，擾亂行情，因?yàn)橥顿Y界少數(shù)人賺錢的法則，會(huì)使得這個(gè)模型策略不管以前多么風(fēng)光，現(xiàn)在卻累累虧損。

第三，如果這家軟件公司也作高頻交易業(yè)務(wù)，可能就會(huì)做出另一套自用的模型，而這套模型是針對(duì)已發(fā)行的策略模型專門研制的，意圖走在出售模型策略的前面，以便提前獲利或提前下單。也說(shuō)不定軟件公司發(fā)現(xiàn)賣軟件的獲利不如自己玩，那么這軟件就不會(huì)問(wèn)市了。而問(wèn)市的，反而是軟件商也沒(méi)把握的策略模型。

所以，做高頻交易，軟件，服務(wù)器，網(wǎng)速等這些基礎(chǔ)設(shè)施，可以使用市場(chǎng)的，當(dāng)然，這些自已也沒(méi)法建造，而核心思路，模型策略的構(gòu)建，還是要以自建為主，以自身的經(jīng)驗(yàn)為總結(jié)，編出適應(yīng)自已買賣品種的模型策略出來(lái)。 （本文來(lái)源：http://www.tumamayizhan.com/2012/11/09/8884.shtml）

自建不一定說(shuō)非得自已去編寫(xiě)，畢境，不是每個(gè)人都熟悉計(jì)算機(jī)語(yǔ)言，只需要，思路上是自建就行，可以根據(jù)自已的思路，讓別人幫你編寫(xiě)。