多空價差平倉源碼[開拓者公式]
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Params
Numeric M(1);
Numeric BarRef(30);//回溯bar的根數(shù)
Numeric MARef(30);//均線回溯天數(shù)
Vars
NumericSeries Spread(0);
Bool CondInB(False);
Bool CondInS(False);
Bool CondExB(False);
Bool CondExS(False);
Begin
If(Data0.Close!=InvalidNumeric&&Data1.Close!=InvalidNumeric)
{
Spread=Data0.Close-Data1.Close; // 定義價差
//參數(shù)定義
//////////////////////////////////////
CondInB= Spread>Highest(Spread[1],BarRef); //做多價差
CondInS= Spread<Lowest(Spread[1],BarRef); //做空價差
CondExB= CrossUnder(Spread ,Average(Spread[1],MARef)); //做多價差平倉
CondExS= CrossOver(Spread ,Average(Spread[1],MARef) ); //做空價差平倉
/////////////////////////////////////////////////////畫圖
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