金字塔套利系統策略源碼[其他期貨軟件]

INPUT:M(10,1,100,1);
INPUT:a(1.67,1,100,1);
INPUT:N(75,1,100,1);
INPUT:LOT1(1,1,10,1);
INPUT:LOT2(1,1,10,1);

runmode:0;
YOPEN:='IF12＄OPEN';
POPEN:='IF03＄OPEN';
MEAN:=MA(YOPEN-POPEN,M);
vd:=std(YOPEN-POPEN,N);
UPPERBAND:=MEAN+a*vd;
LOWERBAND:=MEAN-a*vd;

IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

//做空價差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 THEN
BEGIN
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TBUY(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
END

//做空套利平倉
//IF TSELLHOLDINGEX('800980','IF12',0)>0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','IF03',0)>0 and tenterbars>0 THEN
//BEGIN
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TSELL(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
//END

//做多價差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 THEN
BEGIN
TBUY(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
END

//做多套利平倉
IF TBUYHOLDINGEX('800980','IF12',0)>0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF03',0)>0 and tenterbars>0 THEN
BEGIN
TSELL(YOPEN-POPEN>=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN>=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
END

下單日志如下：

序號    品種名稱         說明    預警名稱         預警時間          預警價格    現價/盈虧        動作
1       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2403.8      2402.4/-0.06%    開空
2       IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2423.0      2423.6/+0.02%    開多
3       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2403.8      2402.4/-0.06%    平空
4       IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2423.0      2423.6/+0.02%    平多
5       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2403.8      2402.4/-0.06%    開多
6       IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2423.0      2423.6/+0.02%    開空
7       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2402.8      2402.4/-0.02%    開空
8       IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2423.2      2423.6/+0.02%    開多
9       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2402.8      2402.4/-0.02%    平空
10      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2423.2      2423.6/+0.02%    平多
11      IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2402.8      2402.4/-0.02%    開多
12      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2423.2      2423.6/+0.02%    開空
13      IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2402.6      2402.4/-0.01%    開空
14      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2422.8      2423.6/+0.03%    開多
15      IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2402.6      2402.4/-0.01%    平空
16      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2422.8      2423.6/+0.03%    平多
17      IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2402.6      2402.4/-0.01%    開多
18      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2422.8      2423.6/+0.03%    開空

請高手幫忙看看，怎么開倉這么頻繁啊，程序思想很簡單，取兩品種N周期價差均值，上軌是價差均值+標準差，下軌是價差均值-標準差，價差突破上軌做空價差，回歸均值平倉；做多價差同理

引用某個品種本周期的開盤價,要用雙引號,注意,公式代碼的書寫,都要在英文狀態下,您的有的地方的寫法,不是英文狀態輸入

YOPEN:="IF01$OPEN";
POPEN:="IF03$OPEN";

另:同一個下單語句的條件,不要有交叉.把紅色標識的地方,等號去掉,類似情況下,等號也去掉

TSELLSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');

TSELLSHORT(YOPEN-POPEN>=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');