金字塔關于MA移動平均線買賣信號的問題　[金字塔]

移動平均線發出的買賣信號是最簡單有效的信號。當短期平均線向上交叉長期平均線時，買進；  短期平均線向下交叉長期平均線時，賣出。通常短期平均線取5日平均，長期平均線取10日平均。

然而經歷史數據檢驗后發現一些問題，請有興趣的研究解答。

以香港恒生指數HIS為列說明。

1、取香港恒生指數HIS從2010/01/01到2012/06/30的數據，以短期平均線向上交叉長期平均線時，買進；  短期平均線向下交叉長期平均線時，平倉賣出，測試平均線的優化組合如下：

可見平均線的優化組合是mv8/mv9，而不是通常的mv5/mv10

2、取香港恒生指數HIS從2012/01/01到2012/09/30的數據，以短期平均線向上交叉長期平均線時，買進；  短期平均線向下交叉長期平均線時，平倉賣出，測試平均線的優化組合如下：

可見平均線的優化組合是mv3/mv2，又變了。

問題是：

1、平均線的優化組合對同一對象的不同范圍的數據都是不同的嗎？如是，如何選擇應用？

2、mv3/mv2空頭實際是mv2/mv3多頭的反面。這與通常的理解相背。

靠參數 ？不樂觀
 

HSI,2mv,L

close

mv1/mv2

計算參數

利潤率(%)

年回報(%)

勝率(%)

交易數

(8,9,20,60)

26.72%

9.94%

63.27%

49

(6,10,20,60)

23.45%

8.80%

59.26%

27

(2,13,20,60)

20.08%

7.60%

34.38%

32

(1,15,20,60)

18.25%

6.94%

30.56%

36

(3,14,20,60)

17.90%

6.81%

44.00%

25

(5,10,20,60)

17.30%

6.60%

48.15%

27

(3,13,20,60)

14.06%

5.41%

40.00%

25

(2,19,20,60)

-3.18%

-1.29%

33.33%

30

day

2012/1/1

2012/9/30

HSI,2mv,L

close

mv1/mv2

計算參數

利潤率(%)

年回報(%)

勝率(%)

(3,2,20,60)

17.22%

23.57%

71.88%

(9,4,20,60)

12.86%

17.48%

63.64%

(9,5,20,60)

12.80%

17.41%

60.00%

(2,1,20,60)

11.65%

15.81%

66.67%

(8,4,20,60)

10.71%

14.52%

54.55%

(7,5,20,60)

10.66%

14.45%

58.33%

(10,5,20,60)

10.57%

14.33%

66.67%

(9,11,20,60)

10.11%

13.69%

66.67%

(4,1,20,60)

9.80%

13.26%

68.00%

(7,6,20,60)

8.87%

11.99%

63.16%