IF,能否運(yùn)行HS300指數(shù)，但是開(kāi)倉(cāng)選擇IF1207 [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年09月16日 點(diǎn)擊數(shù)：
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- 咨詢內(nèi)容： IF程序化交易時(shí),能否運(yùn)行HS300指數(shù)的數(shù)據(jù)，但是開(kāi)倉(cāng)選擇IF1207。怎么實(shí)現(xiàn)呢？
- 贏順技術(shù)人員： 可以的，在加載模型第一步選擇滬深300，在第三步數(shù)據(jù)合約出另外指定交易合約IF1207即可。
- 贏順客服：
這樣能否回測(cè)？
或者跨周期策略，來(lái)回測(cè)？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
這種方法適合交易，但是無(wú)法回測(cè)，需要重新建立跨周期模型，但是由于滬深300與實(shí)際交易的股指合約開(kāi)收盤時(shí)間都是不同的，從而導(dǎo)致如果跨周期引用滬深300的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算買賣信號(hào)然后用在股指交易上，就會(huì)出現(xiàn)信號(hào)出現(xiàn)時(shí)間不一致的問(wèn)題。所以建議您使用IF加權(quán)這樣的類似指數(shù)合約來(lái)進(jìn)行跨周期引用。
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