程序化自動交易時是否可以自動開平？　[文華財經(jīng)]

現(xiàn)在在手動下單時可以做到自動開平。

在程序化自動交易時，是否也可以做到自動開平呢？

比如說，有兩個交易系統(tǒng)在運行，對同一個合約，第一個系統(tǒng)先建立起一手多單，此時第二個系統(tǒng)要建立一手空單，此時是否可以做到優(yōu)先先把已經(jīng)存在的多單給平了（而不是再新建立起一手的空單，這樣是一手多單，一手空單），最終的結(jié)果是不持有倉位，這樣的好處是不占用保證金。

關(guān)鍵是時間周期不同，不太好合并。現(xiàn)在在短周期里引用長周期好象是挺容易出問題的，運行的速度也慢吧。

程序化里自動開平可以不用是否是模型發(fā)出的指令還是手動發(fā)出的指令，它單純就是要下買賣指令之前先判斷一下當(dāng)前是否有已持有跟現(xiàn)在指令相反方向的合約，如果有，就優(yōu)先把現(xiàn)在持有的單子給平了就可以了。

至于在模型里該怎么記錄現(xiàn)在的狀態(tài)還是怎么記錄，不影響。

您可以試一下跨周期，WH3采用了多線程處理，只要您的軟件配置和網(wǎng)速有保證，是沒有影響的。

目前在模型中無法實現(xiàn)您說的查詢真實持倉的需求，您可以通過自學(xué)下單組件來實現(xiàn)。

您可以試一下跨周期，WH3采用了多線程處理，只要您的軟件配置和網(wǎng)速有保證，是沒有影響的。

目前在模型中無法實現(xiàn)您說的查詢真實持倉的需求，您可以通過自學(xué)下單組件來實現(xiàn)。

研究了一下下單組件，感覺下單組件大概是可以做到自動開平的。

比如說，現(xiàn)在交易系統(tǒng)1發(fā)出建某個合約的多單信號，而此時整體倉位中正好存在著這個合約的空單倉位（這個合約的空單倉位是通過手動或其它交易系統(tǒng)建立起來的），那么通過下單組件，可以優(yōu)先先把這個合約的空單給平了，剩余的部分再建立起多單倉位來。

但現(xiàn)在問題也來了，當(dāng)我在組群里把這個自動交易模組關(guān)閉后再重新打開，初始化倉位時因為實際持有的多單不足，就無法進行正常的初始化了。

初始化模組時對實際持有的倉位進行判斷，這一點是否有必要？如果對同一個合約存在著多個交易系統(tǒng)（或存在著手工操作），且自動開平的時候，此時模組就無法進行初始化了。目前的程序化交易好象是只能支持不自動開平的情況。

再說一下多個交易系統(tǒng)合并成一個交易系統(tǒng)的問題。一個字，那就是感覺難。

先不說跨周期的情況了，在同一時間周期下，兩個Autofilter的交易系統(tǒng)，

系統(tǒng)一，

A1,BK;

B1,SP;

C1,SK;

D1,BP;

Autofilter;

系統(tǒng)二，

A2,BK;

B2,SP;

C2,SK;

D2,BP;

Autofilter;

當(dāng)這兩個系統(tǒng)想合并成一個時，就無法再用過濾模式了，只能用非過濾模式。

因為如果改成以下的系統(tǒng)，就跟原來兩個系統(tǒng)獨立運行的結(jié)果不一樣了。

A1 OR A2,BK;

B1 OR B2,SP;

C1 OR C2,SK;

D1 OR D2,BK;

Autofilter;

在目前的模型開發(fā)里，因為不能使用變量和循環(huán)語句，也缺乏象下單組件那樣的WriteGlobal/ReadGlobal等可以記錄和讀寫當(dāng)前狀態(tài)的函數(shù)，感覺兩個或多個交易模型的合并比較困難。

對于上面提到的兩個Autofilter的交易系統(tǒng)合并為一個非過濾的交易系統(tǒng)，如果有什么好的方法，請說明一下。

在模型的開發(fā)里，是否也能夠提供象下單組件編程那樣可以讀/寫信息的函數(shù)呢？