1.因為對系統時間與交易系統時間始終搞不清楚。跪求老師幫助修改以下止損平倉模型，要求在N分鐘K線中，在當根K線收盤前M秒判斷是否符合止損平倉條件。

2.另請老師解釋一下測試報告中測試原理。測試中我選擇了指令價開平倉，因為下列平倉代碼中涉及到close價，因為C盤中為最新價，盤后為收盤價，對照了測試報告的交易明細發現有的止損是在K線收盤價，有的則在中間價。我以下的止損方式，如果實盤是根據最新價執行的嗎？

HH:=HHV(C,BARSBK+1);
LL:=LLV(C,BARSSK+1);
AA:=BKPRICE-SL*A+S*A*INTPART((HH-BKPRICE)/(S*A));
BB:=SKPRICE+SL*A-S*A*INTPART((SKPRICE-LL)/(S*A));
((C<=BKPRICE-SL*A)||C<=AA)&&BKPRICE>0,SP;
((C>=SKPRICE+SL*A)||C>=BB)&&SKPRICE>0,BP;
TIME>=1454,SP;
TIME>=1454,BP;

1，以后會加上當根k線結束前平倉的選項。

2，指令價對應到實盤中就是出信號立即發出，是滿足條件的最新價。但是您的模型中使用了C，實盤會有信號消失的情況。您可以用H、L代替或其他方法完善模型或者選擇等k線走完避免信號消失

更多信號消失處理的討論，您可以搜索關鍵字“消失”查看。

如果是過濾模型

您選擇指令價，就是滿足條件時的價格；選擇收盤價，就是按收盤價。開倉平倉是統一設置的。

請解說一下測試的機制？是完全同于實盤？