關于外盤模型函數(shù)開發(fā)的幾點建議　[贏順期貨]

外盤期貨對境內(nèi)試點也籌備了很長時間了，也許會隨時推出，試點的幾個期貨公司肯定也會籌備程序化交易方面的準備，畢竟外盤程序化交易是主流，也省事，外盤有時差，和內(nèi)盤同時做也盯盤身體是受不了的。目前有些客戶只能繞道境外從事外盤交易，將來境內(nèi)可做外盤了就更方便了。

目前文華外盤函數(shù)無法支持做到基本的外盤模型編寫，所以以目前文華外盤函數(shù)來看，無法開發(fā)外盤模型。

文華技術人員解釋說外盤交易機制與內(nèi)盤不一樣，需要全盤考慮開發(fā)。

我覺得外盤交易機制主要有兩方面和內(nèi)盤不太一樣。

1.是外盤交易只有買賣概念，不像內(nèi)盤有開多、平多、開空、平空區(qū)分這么細。

2.是外盤有電子盤概念很多品種基本做到了全天絕大部分時間都有交易。以及涉及跨北京時間零點問題。

建議如下：

1.針對外盤只有買賣，我認為在編寫模型時，外盤開平倉函數(shù)和內(nèi)盤可以一樣，即開多、平多、開空、平空函數(shù)，別的可以編外盤模型的軟件也是區(qū)分這四種狀態(tài)作為外盤交易指令。只是在發(fā)出指令時，統(tǒng)一把開多、平空函數(shù)轉化為買交易指令發(fā)出，把開空、平多函數(shù)轉化為賣交易指令發(fā)出。這樣的話，如原來沒有持倉，則開多或開空指令會分別以買、賣指令發(fā)出成交后持倉會以買倉與賣倉存在。如原來持有買倉或賣倉，則平多或平空指令會發(fā)出賣、買指令，把原持有的買倉與賣倉沖掉，相當于平倉了。至于以開倉價為基礎的止損函數(shù)價格確定，應該可以和內(nèi)盤一樣，只要對應開多、開空模型指令位置確定就好了。比如現(xiàn)在內(nèi)盤一鍵通版本，按照開倉信號那根K線收盤價作為止損價格，用于外盤也完全可以。

2.針對外盤電子盤時段成交稀少問題，可以考慮設置包含與不包含電子盤時段的兩種K線圖，就像股票復權與不復權功能一樣，一鍵互相轉換，資金量小的可以選擇使用包含電子盤時段的K線圖，可以在電子盤達到開平倉條件時開平倉而不至于滑點很大；資金量大的可以選擇使用不包含電子盤時段的K線圖，只在主交易時段進行開平倉交易。針對涉及跨北京時間零點問題，日內(nèi)交易要允許跨零點時間段時間函數(shù)，日線交易要在確定收盤結算價最終確定日K線前取消跨零點后同時再出一根同樣形態(tài)日線的問題。

外盤對資金管理是很重要的，沒有外盤作為內(nèi)盤隔夜跳空風險對沖的資金管理終究是不完美與有缺陷的。不管內(nèi)盤怎樣分散品種、模型，甚至出金，針對內(nèi)盤期貨資金的風險總是不小的，黑天鵝不一定什么時間出現(xiàn)，也許會造成內(nèi)盤期貨資金大幅回撤。

哪怕境內(nèi)無法做外盤，則文華如能開發(fā)出外盤期貨品種測試函數(shù)，可以編寫外盤期貨品種模型并進行有效測試效果，不但對目前做外盤的人有重大意義，對做內(nèi)盤的測試其模型的適應行情變異能力也有很大意義，畢竟很多內(nèi)盤品種上市時間不長，行情還在不斷變異與穩(wěn)定中，而外盤很多期貨品種交易都很多年了。

目前我大約接觸了幾款可以編寫外盤模型的中文版軟件，發(fā)現(xiàn)都有各自問題。舉一例：

指令價模型有時會出現(xiàn)一根K線上先平倉再開反向倉情況，文華內(nèi)盤指令價函數(shù)測試原理是把這根K線上平倉時的價格作為平倉與后開倉價格，雖然后開倉價格不一定是先平倉的那個價格，因為并不是使用BPK、SPK指令，而是分別的SP、BK或BP、SK指令，但誤差不大不會對模型效果帶來很大誤差，還是可以接受的。而有款從英文版轉換過來的中文版期貨軟件，指令價模型遇到一根k線上先平倉再開倉情況，則先平倉價格是平倉條件價格沒問題，但后開倉價格則定為這根K線的收盤價，這樣誤差就大了。如當根K線是大陽線或大陰線，這款軟件測試時開多倉價會在頂端，開空倉價會在底端，長期看，測試效果嚴重不準。我問這款軟件技術客服，回復說英文版內(nèi)核就是這樣，無法修改這一問題。

文華內(nèi)盤指令價模型函數(shù)與測試原理我覺得是文華程序化軟件競爭力重要組成部分，指令價模型只要思路對路，解決了信號消失與漂移問題，則指令價會大大減小收盤價模型的滯后性，效果好很多。希望在開發(fā)外盤函數(shù)時，保持這一優(yōu)良傳統(tǒng)，即能夠指令價K線中開平倉，且可一根K線上先平倉再開反向倉，總之外盤模型函數(shù)與測試原理直接借鑒一鍵通版本就OK了。

我覺得文華內(nèi)盤模型函數(shù)與測試功能還是不錯的，起碼能滿足很多客戶需要，文華技術人員的熱情回復也是很及時的，和別的期貨軟件回復很滯后與不熱情形成了很大對比。這也是很多客戶使用文華的重要原因之一。

衷心希望文華能再接再厲，盡早開發(fā)出實用的外盤模型函數(shù)并可準確進行測試，方便客戶，也可大大增強文華軟件的綜合市場競爭力。

感謝關注和建議，我們會做分析考慮。

感謝關注和建議，我們會做分析考慮。

你們總是說分析考慮，也不知外盤函數(shù)開發(fā)的如何了，據(jù)我的理解應該不難，絕大部分可以借鑒內(nèi)盤函數(shù)，甚至直接把內(nèi)盤函數(shù)直接移植過去改個名就行了。先把基本的外盤函數(shù)開發(fā)出來，太復雜的函數(shù)可以等到下一步開發(fā)，絕大多數(shù)客戶用不著太復雜的函數(shù)。

如在開發(fā)外盤函數(shù)時有疑難問題，也可以和實盤客戶探討。論壇里有交易外盤實盤的客戶。