[求助]跨周期函數與普通函數為什么有很大區別　[贏順期貨]

老師，我做了一個實驗，是用跨周期函數（取1分鐘周期,但跨周期取10分鐘周期）和普通函數（取10分鐘周期）及同樣的參數計算2者的差別，結果發現差別很大。我用的是通用的MACD模型，具體如下：

普通函數，周期10分鐘：

DIFF:=EMA(CLOSE,EA) - EMA(CLOSE,EV),COLORYELLOW;
DEA :=EMA(DIFF,EF),COLORGREEN;
MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
B1:=REF(C,A1+1)>C AND REF(DIFF,A1+1)<DIFF AND CROSS(DIFF,DEA);
C1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));
D1:=REF(C,C1+1)<C AND REF(DIFF,C1+1)>DIFF AND CROSS(DEA,DIFF);
DRAWTEXT(B1,L,'▲');//MACD底背離
DRAWTEXT(D1,H,'▼');//MACD頂背離
B1,BPK;
D1,SPK;
AUTOFILTER;

跨周期函數，周期1分鐘（但取10鐘跨周期）（我的理解就是用以下模型中的DDD替代了10分鐘周期的C）：

#IMPORT[,MIN10,QQ]AS VAR
DDD:VAR.DD;
DIFF:=EMA(DDD,EA)-EMA(DDD,EV),COLORYELLOW;
DEA :=EMA(DIFF,EF),COLORGREEN;
MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
B1:=REF(DDD,A1+1)>DDD AND REF(DIFF,A1+1)<DIFF AND CROSS(DIFF,DEA);
C1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));
D1:=REF(DDD,C1+1)<DDD AND REF(DIFF,C1+1)>DIFF AND CROSS(DEA,DIFF);
DRAWTEXT(B1,L,'▲');//MACD底背離
DRAWTEXT(D1,H,'▼');//MACD頂背離
B1,BPK;
D1,SPK;
AUTOFILTER;

另有一個模型QQ：

DD:C;

其中參數EA、EV、EF都取41、25、19.

測試的數據是從2011-1-4 至2012-6-22的IF加權股指期貨。

結果：10分鐘普通周期的函數，收益為：698,635（手續費：0.5%%）

         1分鐘跨周期函數（取10分鐘跨周期），收益為：196,217（手續費：0.5%%）

可見二者相差頗大，不知什么原因。望請指教。

跨周期函數是小周期數據上對應大周期數據的合成，取的是小周期上對應大周期的值，您認真理解一下，和直接使用10分鐘周期是有區別的。

換個簡單的MA(D,5)

10分鐘K線上的是5個10分鐘K線的收盤價的移動平均，1分鐘K線上是5個1分鐘K線上D的移動平均，返回值是不一樣的

跨周期是小周期的數據合成的，意思是比如在1分鐘周期上取10分鐘的最高價，當前走到第5分鐘，那么就是這5分鐘的最高價