仿照系統(tǒng)自帶的海龜系統(tǒng)編寫了一套簡(jiǎn)單的海龜交易系統(tǒng) [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
- //------------------------------------------------------------------------
- // 簡(jiǎn)稱: TurtleDayTrader
- // 名稱: TurtleDayTrader
- // 類別: 公式應(yīng)用
- // 類型: 用戶應(yīng)用
- // 輸出:
- //------------------------------------------------------------------------
- Params
- Numeric LongLength(20); // 長(zhǎng)周期
- Numeric ShortLength(10); // 短周期
- Numeric TrailingScale(0.5); // 增倉(cāng)比例
- Numeric StopLossSet(2); // 止損比例
- Numeric Lots(1); // 交易數(shù)量
- Vars
- Numeric MinPoint; // 最小變動(dòng)單位
- NumericSeries AvgTR; // ATR
- Numeric N; // N 值
- NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上軌，延后1個(gè)Bar
- NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下軌，延后1個(gè)Bar
- Numeric ExitHighestPrice; // 離市時(shí)判斷需要的N周期最高價(jià)
- Numeric ExitLowestPrice; // 離市時(shí)判斷需要的N周期最低價(jià)
- Numeric myEntryPrice; // 開倉(cāng)價(jià)格
- Numeric myExitPrice; // 平倉(cāng)價(jià)格
- Bool SendOrderThisBar(False); // 當(dāng)前Bar有過(guò)交易
- NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次開倉(cāng)的價(jià)格
- Begin
- If(BarStatus == 0)
- {
- preEntryPrice = InvalidNumeric;
- } Else
- {
- preEntryPrice = preEntryPrice[1];
- }
-
- AvgTR = XAverage(TrueRange,LongLength);
- N = AvgTR[1];
- DonchianHi = HighestFC(High[1],LongLength);
- DonchianLo = LowestFC(Low[1],LongLength);
- ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],ShortLength);
- ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],ShortLength);
- Commentary("N="+Text(N));
- Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
- PlotNumeric("上軌",DonchianHi);
- PlotNumeric("下軌",DonchianLo);
- PlotNumeric("退出上軌",ExitHighestPrice);
- PlotNumeric("退出下軌",ExitLowestPrice);
-
- /*/////////////////////////////////開倉(cāng)////////////////////////////////////////*/
- If(MarketPosition == 0 && High > DonchianHi)
- {
- myEntryPrice = min(high,DonchianHi);
- myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
- preEntryPrice = myEntryPrice;
- Buy(Lots,myEntryPrice);
- SendOrderThisBar = True;
- }
- If(MarketPosition == 0 && Low < DonchianLo)
- {
- myEntryPrice = max(low,DonchianLo);
- myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
- preEntryPrice = myEntryPrice;
- SendOrderThisBar = True;
- SellShort(Lots,myEntryPrice);
- }
- /*///////////////////////////////止盈加倉(cāng)////////////////////////////////////*/
- If(MarketPosition == 1)
- {
- Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
- If(Low < ExitLowestPrice)
- {
- myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice);
- myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
- Sell(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平
- }Else
- {
- If(preEntryPrice!=InvalidNumeric)
- {
- If(Open >= preEntryPrice + TrailingScale*N) // 如果開盤就超過(guò)設(shè)定的1/2N,則直接用開盤價(jià)增倉(cāng)。
- {
- myEntryPrice = Open;
- preEntryPrice = myEntryPrice;
- Buy(Lots,myEntryPrice);
- SendOrderThisBar = True;
- }
- while(High >= preEntryPrice + TrailingScale*N) // 以最高價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉(cāng)
- {
- myEntryPrice = preEntryPrice + TrailingScale * N;
- preEntryPrice = myEntryPrice;
- Buy(Lots,myEntryPrice);
- SendOrderThisBar = True;
- }
- }
- /*///////////////////////////////////止損策略///////////////////////////////*/
- If(Low <= preEntryPrice - StopLossSet * N && SendOrderThisBar == false) // 加倉(cāng)Bar不止損
- {
- myExitPrice = preEntryPrice - StopLossSet * N;
- myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
- Sell(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
- }
- }
- }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空倉(cāng)的情況
- {
- Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
- If(High > ExitHighestPrice)
- {
- myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice);
- myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
- BuyToCover(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
- }Else
- {
- If(preEntryPrice!=InvalidNumeric)
- {
- If(Open <= preEntryPrice - TrailingScale*N) // 如果開盤就超過(guò)設(shè)定的1/2N,則直接用開盤價(jià)增倉(cāng)。
- {
- myEntryPrice = Open;
- preEntryPrice = myEntryPrice;
- SellShort(Lots,myEntryPrice);
- SendOrderThisBar = True;
- }
- while(Low <= preEntryPrice - TrailingScale*N) // 以最低價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉(cāng)
- {
- myEntryPrice = preEntryPrice - TrailingScale * N;
- preEntryPrice = myEntryPrice;
- SellShort(Lots,myEntryPrice);
- SendOrderThisBar = True;
- }
- }
- /*///////////////////////////////////止損策略///////////////////////////////*/
- If(High >= preEntryPrice + StopLossSet * N && SendOrderThisBar==false) // 加倉(cāng)Bar不止損
- {
- myExitPrice = preEntryPrice + StopLossSet * N;
- myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
- BuyToCover(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
- }
- }
- }
- End
- //------------------------------------------------------------------------
- // 編譯版本 GS2010.12.08
- // 用戶版本 2012/02/24 20:16
- // 版權(quán)所有 飛躍
- // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對(duì)TradeBlazer平臺(tái)
- // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權(quán)利
- //------------------------------------------------------------------------
- //------------------------------------------------------------------------
- TB技術(shù)人員：
本帖最后由 飛躍 于 2012-3-18 11:45 編輯
TB自帶的海龜交易系統(tǒng)，仿照其編寫了一套簡(jiǎn)單的海龜交易系統(tǒng)，大家可以模擬一下，表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，全局設(shè)置我設(shè)置了交易次數(shù)為4次。 - TB客服：
橡膠的30分鐘周期（優(yōu)化參數(shù)后的）
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橡膠的30分鐘周期（參數(shù)優(yōu)化后）
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PTA30分鐘周期（參數(shù)優(yōu)化后）
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