【檢驗評估】小心EA的優化 [開拓者 TB]
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一個平平無奇，甚至虧損的系統，經過參數優化，就可能神奇地變成卓越的贏利系統。這是隨機過程引人入勝的地方，但是同時也是你不能置信于這種系統的原因。假如你不能找到優化后的參數之所以有效的本質原因，這種優化是沒有意義的。
舉個例子。簡單的3均線系統，如果把3條均線的周期作為可選參數，讓平臺給你尋找最好的周期組合，可以得到表現非常好的系統。但是使用這個參數組合的真正原因是什么？難道是有“莊家”暗中操縱，使這個組合顯得特別有效，還是說“大自然更喜歡這種排列”？如果不能回答這個問題，這個系統對你而言是沒有意義的。
舉個極端的例子，比如有一場拋硬幣比賽，連續拋出正面多的為勝，每人拋100次。有人左右手輪著拋，有人拋之前運用內功，還有更復雜的方式比如拋的時候倒著念一段經文。結果是一個單腳站立拋硬幣的人勝出。下次有同樣的比賽，你是否要使用這個方法？
也許真的有控制硬幣方向的技巧。比如一個人苦練10年，掌握了角度，力度，高度等法門，那么下次有比賽，你也許可以在外圍買他贏。
關鍵是，這種優化是有根據的，而且這種根據是合理的，起碼是你能理解的。如果一個人苦練10年倒念經文，勝出了比賽，他下次勝出的預期也遠不如上面那位掌握了我們認為合理技巧的人。
一個有效的策略，即使是在沒有優化參數的情況下，也應該有良好的表現。參數優化只是局部修整的過程。就像染發不會真的把你變成歐洲血統，或者別的物種。
理解參數優化的意義和局限，我們觀察EA就有更嚴格的標準。假如一個系統使用參數優化才得到可接受的結果，而優化的理由又不清楚，那么系統的真實效率（未來的表現）是十分沒保障的。
延伸一下問題，如果可選參數過多，造成偶然的優化組合的幾率就大大增大。比如簡單的2條均線系統，限制最大周期小于20，可能的組合有大約190種。而3條均線，組合就有超過1000種組合。在這么多個組合中出現卓越“歷史表現”的組合是很合理的事情。所以包含多個指標的系統，其未來良好表現的可信度是比較低的。 - TB技術人員：
高手寫的文章有一定的見地。
- TB客服：
如果比賽是拋1000次硬幣，而且這個單腳站立的人勝率大大超過平均勝率，就值得再買他贏。
- 網友回復：
高見，學習了。
- 網友回復：
有點道理呀！
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