您現(xiàn)在的位置：程序化交易>> 期貨公式>> 金字塔等>> 其他期貨軟件知識>>正文內(nèi)容

[求助]Fun 對象中有無相關系數(shù)的函數(shù)　[金字塔]

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年08月05日點擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會員中心】

咨詢內(nèi)容：
兩個品種收盤價數(shù)組

求這兩個品種的相關系數(shù)

Fun 對象中有無相關系數(shù)的函數(shù)

如無

能否請老大編個簡單函數(shù)示范一下，如何算相關系數(shù)

　 $r=\frac{\sigma{xy}}{\sigma_x\sigma_y}$ 　　(1)

　　 $\sigma{xy}=\sigma^2{xy}=\frac{\sum(x-\overline{x})(y-\overline{y})}{n}$

　　 $\sigma_x=\sqrt{\frac{\sum(x-\overline{x})^2}{n}}$

　　 $\sigma_y=\sqrt{\frac{\sum(y-\overline{y}^2)}{n}}$

　　 $r=\frac{\sum(x-\overline{x})(y-\overline{y})}{\sqrt{\sum(x-\overline{x})^2\sum(y-\overline{y})^2}}$ 　　(2)

　　 $=\frac{n\sum xy-\sum x\sum y}{\sqrt{n\sum x^2-(\sum x)^2}\cdot\sqrt{n\sum y^2-(\sum y)^2}}$ 　　(3)

　　 $=\frac{n^2[\frac{\sum xy}{n}-]}{\frac{\sum x}{n}-\frac{\sum y}{n}}{\sqrt{n^2[\frac{\sum x^2}{n}-(\frac{\sum x}{n})^2]\cdot\sqrt n^2[\frac{\sum y^2}{n}-(\frac{\sum y}{n})^2]}}$ 　　(4)

　　 $=\frac{\overline{xy}-\overline{x}\overline{y}}{\sqrt{\sum\overline{x^2}-(\overline{x})^2}\cdot\sqrt{\sum\overline{y^2}-(\overline{y})^2}}$ 　　(5)
金字塔客服： 好像沒有，后面準備增加
用戶回復： 檢查了下軟件，目前VBA是自帶相關系數(shù)的，請參考外部對象的Array 對象，Releate 計算該數(shù)組與其他Array對象之間的相關系數(shù)
網(wǎng)友回復：
Sub Test()

Dim d1 '創(chuàng)建一個變量
'創(chuàng)建Array外部對象，將對象實例置變量d中
Set d1 = CreateObject("Stock.Array")

Set Data1 = MarketData.GetHistoryData("IF07","ZJ",5)
If Data1.Count < 10 Then
   Set d1 = nothing '釋放對象
   Exit Sub
End if

'由于GetHistoryData只能返回一個HistoryData對象,因此需要這里讀出一個保存一個到數(shù)組中

'取最近10個交易日的數(shù)據(jù)做相關系數(shù)判斷
'將收盤價數(shù)據(jù)置數(shù)組中
For i =1 to 10
   d1.AddBack(Data1.Close(Data1.Count-i))
Next

Dim d2 '創(chuàng)建一個變量
'創(chuàng)建Array外部對象，將對象實例置變量d中
Set d2 = CreateObject("Stock.Array")

Set Data2 = MarketData.GetHistoryData("IF09","ZJ",5)
If Data2.Count < 10 Then
   Set d1 = nothing '釋放對象
   Set d2 = nothing
   Exit Sub
End if

For i =1 to 10
   d2.AddBack(Data2.Close(Data2.Count-i))
Next

Application.MsgOut d1.count

MsgBox d1.Releate(d2)

Set d1 = nothing '釋放對象
Set d2 = nothing

End Sub
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-6-28 12:39:26編輯過]