請問版主委托偏移的問題 - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]
- 咨詢內容：
請問，在以下這個帖子中：
http://www.tradeblazer.net/forum/thread-19072-2-1.html
假設我信號在data0，然后交易在data1上
問題1：勾選委托偏移和“將商品0的訊號映射到商品1”后，是否就可以把data0的信號發送到data1上，從而data1進行交易而data0不交易？此時我的程序是否按照data0來寫就可以了，不用出現data1.close之類的語句？
問題2：先后插入data0和data1后，進行“商品設置-交易-委托偏移”設置時，我應該對data0設置還是data1進行設置?。恳驗?strong>二者都有“交易-委托偏移”這個選項
問題3：我的程序完全按照data0進行編寫（也就是沒有data1之類的語句），然后勾選了data0的“委托偏移”和“將商品0的訊號映射到商品1”，為什么回測報告中的交易品種是data0代表的品種，而不是data1代表的品種呢？實盤會是這樣嗎？（我想交易的是data1代表的品種）
非常感謝版主回答！ - TB技術人員：
回復 1# mars622160
1.是的
2.設置data0的委托偏移，委托偏移最后會加到data1的發單價格上的。
3.因為信號在data0上，所以測試報表只會測試data0。實盤上會交易data1的。 - TB客服：
本帖最后由 mars622160 于 2012-3-26 13:59 編輯
回復 2# lh948
非常感謝版主耐心的回答，還有個小問題：
問題1：
您上面說“2.設置data0的委托偏移，委托偏移最后會加到data1的發單價格上的?！?，其中“委托偏移最后會加到data1的發單價格上的”的意思是否如下：如果我在data0上設置了3跳的委托偏移，在實盤時，如果data0發出交易信號，則會按照“data1的實時價格+3跳”在data1上進行發單操作？（PS：我想知道在信號映射時，實盤中的是按照“data1的實時價格+3跳”還是“data1的其他價格+3跳”進行發單？）
問題2：
如果我勾選了“信號映射”，data0的程序如下：
寫法1：
if(con[1]=true)//con[1]是data0計算
{
buy(lots，open）
}
寫法2：
if(con[1]=true)//con[1]是data0計算
{
buy(lots，close[1]）
}
寫法3：
if(con[1]=true)//con[1]是data0計算
{
buy(lots，0）
}
以上兩種寫法如果只交易data0（假設data0也是一個交易品種），肯定委托價格是不一樣的（一個委托為open，一個為close[1]），如果勾選了”信號映射“，以上兩種寫法在data1的委托價格都會是“data1的實時價格+委托偏移跳數"嗎？還是寫法1是按照"data1的open+委托偏移跳數”發單，而寫法2是按照“data2的close[1]+委托偏移跳數”？那寫法3映射到data1上又是按照data1的什么價格+委托偏移跳數在data1上發單呢？ - 網友回復：
1.是以data1的叫買/叫賣價+3跳的偏移
2.以上三種寫法，如果沒有配合以委托偏移的設置，那么都將是按data0的價格來發單，無認是否勾選了“信號映射”。 - 網友回復：
本帖最后由 mars622160 于 2012-3-26 14:52 編輯
回復 4# 小米
好的，基本明白了，非常感謝您！
問題1：最后再確認下“2.以上三種寫法，如果沒有配合以委托偏移的設置，那么都將是按data0的價格來發單，無論是否勾選了“信號映射”，您的意思是如果在data0上設置了委托偏移，然后勾選了“信號映射”，以上的3種寫法都會“以data1的叫買/叫賣價+委托偏移跳數”在data1上下單對吧？
問題2：如果我用了“信號映射”和“委托偏移”（本質還是想用data0計算的條件在data1上發單），則在程序中的：AvgEntryPrice，BarsSinceLastEntry， MarketPosition等函數都不用用data1聲明了對吧？（也就是不用再寫“data1.AvgEntryPrice”之類的了）
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