請教眼球套利交易法可否在TB中實現(xiàn) [開拓者 TB]
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今天在上海中期期貨程序化交易組組長的博客里看到這個策略,感覺有一定的可行性嘗試編程測試時出現(xiàn)了一個問題,就是如何用TB篩選出當(dāng)天漲幅最大和跌幅最大的主力合約
本門五大入門功夫之二：眼球套利交易法全攻略
現(xiàn)在，距離下班還有半個小時的時間。既然群友們對眼球套利交易法表現(xiàn)出了極大的濃厚興趣，那么，我也覺得的確需要對它進(jìn)行一下梳理和總結(jié)。
眼球套利交易法，其實并沒有必要非要編寫成為一個自動買賣的程序化交易模型。因為它實在是太簡單了，簡單的出奇，簡單的令人難以致信。然而，它的簡單性并不影響它的有效性和實用性，如下圖所示，這是10萬元本金，在最近三年內(nèi)完全使用眼球交易法的盈利金額資金曲線圖（隔夜倉重為50%）。
下面，我們來看一下眼球套利法的多空、買賣規(guī)則。
每天下午收盤前，建立套利對沖頭寸，具體做法是：做多當(dāng)日漲幅最大的品種、做空當(dāng)日跌幅最大的品種，并且按照等價值的原則建立頭寸，不考慮因保證金收取比例差異而帶來的實際動用保證金不同的因素。
次日開盤，如果獲得暴利，什么是暴利？自己定義。我的定義是價差獲利1%，即總體所動用保證金獲得5%的收益率。一俟獲得暴利，開盤就平！如果沒有獲得暴利，那么可以持有至暴利，或直接持有至收盤前再平。
上圖中的三條曲線，分別代表了開盤就平、收盤才平、暴利就平的收益情況，可以看出，如果偷懶，可以直接選擇開盤就平，效果就不錯。這套方法還有一個重大的意義，盤中不占用你的保證金，只是賭隔夜而已。因為是完全對沖的套利頭寸，所以我覺得保證金動用的比例完全可以放大到50%以上的任意一個水平。
你不必過于計較，眼球套利的原理是什么？如果你愿意聽，我可以告訴你，那就是買強拋弱、強者恒強、弱者恒弱。如果你擔(dān)心產(chǎn)生強弱的意外轉(zhuǎn)換，那么在實際執(zhí)行過程中，我覺得可以有一些變通的處理。比如：你做多漲幅排行榜的前三名、做空跌幅排行榜的后三名。這樣操作，你的資金曲線可能會更加平滑。此外，操作上有一個強弱判斷的細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)。我并沒有將這一點納入績效結(jié)果的評估，但我覺得可能是有效的。這個標(biāo)準(zhǔn)就是，某些低波動性的品種，一旦進(jìn)入漲跌幅排行榜的時候，要小心，可能是一種假象。比如今天普遍大漲，結(jié)果玉米微跌0.5%，我們認(rèn)為玉米最弱，其實可能玉米每天都這樣。所以，即便明天市場反轉(zhuǎn)，普遍大跌，結(jié)果玉米仍然是微跌，這樣我們就無法起到套利對沖的作用。這可能是眼球套利交易法的唯一風(fēng)險點所在，慎之、慎之。 - TB技術(shù)人員：
曲線圖大家搜索期市截拳道,到博客利就能看到.利潤150%資金回撤比較小,最重要的是不占用日內(nèi)交易保證金
- TB客服：
用TB估計難。
如果有全品種歷史數(shù)據(jù)的話，用其它語言寫個程序，比較簡單的。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
這個策略我實際用過 要效果滿意 還要加很多過濾條件
像最近的行情 你沒有合適品種開空倉 全開多倉 無法對沖 - 網(wǎng)友回復(fù)：
這個策略我實際用過 要效果滿意 還要加很多過濾條件
像最近的行情 你沒有合適品種開空倉 全開多倉 無法對沖
speed_fj 發(fā)表于 2010-7-28 19:15
程序化交易不應(yīng)該加入認(rèn)為判斷吧
如果以上指標(biāo)公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態(tài)個股的話，
可以聯(lián)系我們相關(guān)技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 改編！
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