一個穩(wěn)定盈利的日內(nèi)交易系統(tǒng)代碼.大家一起來完善. [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
前兩天我發(fā)過一篇帖子介紹了hans123系統(tǒng),今天我給大家來點(diǎn)硬貨,一個實(shí)實(shí)在在穩(wěn)定盈利的日內(nèi)系統(tǒng),其中還有很大完善空間,由于我學(xué)TB剛剛一周多,技術(shù)方面還不是很熟練,希望各位程序高手協(xié)助我完善系統(tǒng),我很喜歡國外論壇的那種氛圍,交易高手分享他們的思路和ea雛形,程序高手無償?shù)膸椭麄儗?shí)現(xiàn)他們的想法,在這個過程中相互提高.再此我希望更多高手分享他們系統(tǒng)的源碼,以此來相互提高,讓我們早日超過歐美同行的水平.恩,我以為真正掌握交易之道的人是不怕分享他們的思路和系統(tǒng)的,因?yàn)橐粋€失效的系統(tǒng)略加修改就可以成為一個穩(wěn)定獲利的系統(tǒng).為了證明這一點(diǎn)我將在接下來的文章中公布一個和這個系統(tǒng)完全相反的系統(tǒng),你會發(fā)現(xiàn)只要調(diào)整交易周期和參數(shù),系統(tǒng)就可以穩(wěn)定獲利.道家說道可道,非常道.名可名,非常名.無,曰天地始.有,曰萬物主.常無,欲觀其妙.常有,欲關(guān)其繳.玄之又玄,眾妙之門.用在交易系統(tǒng)上來說就是可以寫出來的系統(tǒng)肯定不是永遠(yuǎn)有效的系統(tǒng),只有掌握了交易之道的人,才能隨著市場變化調(diào)整他的交易策略.永遠(yuǎn)與道同在.所謂常無,就是要經(jīng)常拋棄以前的所有的理論和觀念,以客觀觀察市場的奧妙.常有,就是要帶著你以前設(shè)計交易系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)和技巧.去審視你現(xiàn)在所用的系統(tǒng).謹(jǐn)以此篇獻(xiàn)給各位交易市場的新手老手.希望我們大家一起合作,制作出一個完善可靠的交易系統(tǒng)來.就算沒有任何系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)的人也來分享一下你們的想法,很多時候新手的一句話也是我靈感的源泉.實(shí)在不知道說啥的就幫頂一下吧,此帖能一直置頂我就每周發(fā)一個交易系統(tǒng),呵呵.不廢話了,開始說代碼和思路.
***1基本思路:RangeBreak加入交易時間過濾,多周期趨勢過濾,突破range過濾.Range優(yōu)化.
參加過高級應(yīng)用培訓(xùn)的人應(yīng)該很熟悉這個系統(tǒng),這是我在外匯市場用了很久的系統(tǒng),想移植到國內(nèi)來,通過搜索找到了培訓(xùn)的文檔.然后寫了出來,發(fā)現(xiàn)效果不是很好,于是我就對其進(jìn)行了優(yōu)化,優(yōu)化的結(jié)果還是相當(dāng)不錯的資金曲線穩(wěn)定增長,利潤也不小,大家可以自己測試一下.用于股指期貨銅，鋅等品種的15分鐘都是相當(dāng)不錯的。恩下面敘述一下基本的交易思路。
以昨日震幅為基礎(chǔ)，今日開盤價+N*昨日震幅等于上軌 今日開盤價-昨日震幅*N等于下軌，突破上軌做多突破下軌做空。反之平倉，14點(diǎn)55分平掉所有倉位。N=0.8
已完成優(yōu)化的思路
1。限制交易時間，最后開倉時間在下午兩點(diǎn)以前（根據(jù)觀察接近收盤的突破一般是無效的）
2。限制前一日的最小震幅（根據(jù)觀察昨日震幅太小的話會出現(xiàn)很多無效信號）
未完成的交易思路 各位高手前輩不吝賜教協(xié)助我完成下哈。
1。根據(jù)觀察與大周期趨勢相反的突破一般來說是假突破。限制大周期趨勢方法，日線n周期ma方向.
處理方法：
1.過濾掉所有與大周期趨勢相反的信號
2.所有大周期相反的信號反向操作既原來做空現(xiàn)在做多，原來做多現(xiàn)在做空。
根據(jù)我外匯自動交易的經(jīng)驗(yàn)處理方法2更加有效，但編程比較復(fù)雜希望高手能幫助我完成這兩個思路的編程。
PS：大家有什么進(jìn)一步優(yōu)化這個系統(tǒng)的思想也可以提出來我會盡我所能去實(shí)現(xiàn)它。
代碼缺陷：
14點(diǎn)55分平倉在15分鐘不能運(yùn)行，在1分鐘運(yùn)行正常。不明白為什么，請高手賜教。
有其它缺陷大家也請?zhí)岢鰜?br />
以下是代碼.
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// 簡稱: RB
// 名稱:15Min RangeBreak
// 類別: 交易指令
// 類型: 其他
// 輸出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric PercentOfRange(0.8);//突破參數(shù)N
Numeric ExitOnCloseMins(14.55);//平倉時間
Numeric MinRange(0.2);//最小Range
Numeric LastTradeMins(14.00);//最后交易時間
Numeric BeginTradeMins(9.00);
Numeric Lots(1);
Numeric Stoplossset(1);
Vars
NumericSeries DayOpen;
NumericSeries preDayRange;
NumericSeries HigherAfterEntry;
NumericSeries LowerAfterEntry;
Numeric preDayHigh;
Numeric preDayLow;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Numeric MyPrice;
Numeric StopLine;
Begin
DayOpen=OpenD(0);
preDayHigh=HighD(1);
preDayLow=LowD(1);
preDayRange=HighD(1)-LowD(1);
UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand=Dayopen-preDayRange*PercentOfRange;
If(BarsSinceEntry==1)
{
HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;
}Else If(BarsSinceEntry>1)
{
HigherAfterEntry=max (HigherAfterEntry[1],High[1]);
LowerAfterEntry=min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
}
If(Date!=Date[1])
{DayOpen=Open;
preDayRange=preDayHigh-preDayLow;
If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)
PreDayRange=Open*MinRange*0.01;
}Else
{
DayOpen=DayOpen[1];
preDayRange=preDayRange[1];
}
If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins/100)
{
Myprice=UpperBand;
If(Open>Myprice)Myprice=Open;
Buy(1,Myprice);
Return;
}
If(MarketPosition!=1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100)
{
Myprice=LowerBand;
If(Open<Myprice)Myprice=Open;
Sellshort(1,Myprice);
Return;
}
If(MarketPosition==1)
{
StopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;
If(Low<=StopLine)
{
MyPrice=StopLine;
If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;
BuyToCover(Lots,MyPrice);
}
}
//收盤平倉
If(Time>=ExitOnCloseMins/100)
{
Sell(1,Open);
BuyToCover(1,Open);
}
SetExitOncLOSE;
End
//------------------------------------------------------------------------
// 編譯版本 GS2004.06.12
// 用戶版本 2010/07/11 16:44
// 版權(quán)所有 oliverzrl 趙閏龍 qq771841107
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[ 本帖最后由 oliverzrl 于 2010-7-15 20:27 編輯 ]下面是股指連續(xù)的測試報告
- TB技術(shù)人員：
下面是股指連續(xù)的測試報告
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RB最終版測試報告.rar
2010-7-15 20:29:08 上傳
下載次數(shù): 1855
152.25 KB, 下載次數(shù): 1855
-
- TB客服：
很不錯，謝謝分享。
跟DT差不多，改為日內(nèi)了。
這樣的簡單系統(tǒng)我覺得沒必要用過濾，做好資金管理分散即可。
在15分圖中，沒有bar有14點(diǎn)55分這個時間，測試的話，收盤價平倉差不多了。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
If(MarketPosition!=1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100)
似乎應(yīng)該改為 If(MarketPosition!=-1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100) - 網(wǎng)友回復(fù)：
感謝樓主分享！作為新手受益匪淺，希望樓主繼續(xù)發(fā)表好的交易模型。
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