請(qǐng)問(wèn)版主data1問(wèn)題 - TradeBlazer公式 [開(kāi)拓者 TB]
作者：
開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：
cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年07月16日 點(diǎn)擊數(shù)：
【
收藏到本網(wǎng)的會(huì)員中心】
- 咨詢(xún)內(nèi)容：
本帖最后由 mars622160 于 2012-3-25 14:42 編輯
請(qǐng)問(wèn)版主：
如果我用data0發(fā)信號(hào)，而用data1交易
則
（1）“AvgEntryPrice”和“BarsSinceLastEntry”返回的是data0的信息還是data1的信息？（注意，這兩個(gè)函數(shù)是和持倉(cāng)有關(guān)，我真正交易的是data1），或者說(shuō)在交易data1的情況下，“AvgEntryPrice”和“BarsSinceLastEntry”是否無(wú)效，（因?yàn)锳vgEntryPrice”和“BarsSinceLastEntry“等價(jià)于“data0.AvgEntryPrice”和“data0.BarsSinceLastEntry”，但是data0沒(méi)有真正的持倉(cāng)信息）
（2）“data1.AvgEntryPrice”和“data1.BarsSinceLastEntry”返回的是data0的信息還是data1的信息呢？
非常感謝！
- TB技術(shù)人員：
回復(fù) 1# mars622160
1.“AvgEntryPrice”和“BarsSinceLastEntry”返回的是data0的信息，他們是根據(jù)信號(hào)計(jì)算信息的
2.data1上是否有信號(hào)？如問(wèn)題1的回答，是根據(jù)交易信號(hào)計(jì)算信息。
- TB客服：
本帖最后由 mars622160 于 2012-3-26 14:10 編輯
回復(fù) 2# lh948
非常感謝您的回答，您說(shuō)“2.data1上是否有信號(hào)？如問(wèn)題1的回答，是根據(jù)交易信號(hào)計(jì)算信息”，是否是可以按照如下理解：如果data1只是交易，而不發(fā)信號(hào)，則“data1.AvgEntryPrice”和“data1.BarsSinceLastEntry”是無(wú)意義的（甚至?xí)霈F(xiàn)很奇怪的價(jià)格）
我的代碼如下：
if(con[1]==true && Data1.MarketPosition == -1)//注意：con[1]是用data0的數(shù)據(jù)計(jì)算
{
data1.buy(lots,data1.Open);
}
其中data1只是做交易，但是沒(méi)有信號(hào)，信號(hào)全部來(lái)自于data0（即來(lái)自于con[1]），按照以上代碼是否“data1.AvgEntryPrice”和“data1.BarsSinceLastEntry”就無(wú)意義了？
如果是，則我有一點(diǎn)無(wú)法理解，因?yàn)樽鼋灰椎膁ata1，而非data0，按照邏輯應(yīng)該有一個(gè)交易品種的平均持倉(cāng)價(jià)格啊，如果不能用data1.AvgEntryPrice，那應(yīng)該怎么獲得data1的平均持倉(cāng)價(jià)格呢？（難道只能自己在程序中記錄？）
- 網(wǎng)友回復(fù)：
回復(fù) 3# mars622160
若是按3樓所示的代碼來(lái)看，你的公式是判斷了data0的數(shù)據(jù)條件，而信號(hào)與交易都是在data1上產(chǎn)生的。
這樣寫(xiě)，data1.AvgEntryPrice是有意義的呀。你完全可以使用調(diào)試語(yǔ)句自己輸出來(lái)看一下就明白了。
會(huì)員登錄/注冊(cè)