在模擬盤測試，為何系統(tǒng)并沒有給我在收盤前平倉? - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]
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本帖最后由 slarkmonk 于 2011-8-25 15:05 編輯
做了一個日內(nèi)交易系統(tǒng)，要求時間過了14.58之后要平倉。
Params
........(省略)
Numeric endtime(14.58);
Vars
........(省略)
Begin
......(省略前面部分，最后部分如下)
If(time>=endtime/100)
{
If(marketposition==1)
{
Sell(0,Q_AskPrice);
}Else If(marketposition==-1)
{
BuyToCover(0,Q_BidPrice);
}Else
{
return;
}
}
End
結(jié)果有些品種卻沒有平倉 為何？
附圖
未命名1.jpg
(11.44 KB, 下載次數(shù): 0)
2011-8-25 14:59:52 上傳
- TB技術(shù)人員：
完整程序如下:
//------------------------------------------------------------------------
// 簡稱: zigdaytrade
// 名稱: 日內(nèi)交易系統(tǒng)
// 類別: 公式應(yīng)用
// 類型: 用戶應(yīng)用
// 輸出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric endTime(14.58); //結(jié)束交易時間
Numeric RiskRatio(1); //風(fēng)險(xiǎn)率(0-100)
Numeric boLength(18); //突破周期
Numeric ATRLength(20); //平均波動周期
Numeric Quitlength(10); //離市周期
Numeric weightnumber(1); //加權(quán)參數(shù)
Numeric Limitednumber(3); //交易限制次數(shù)(能交易的次數(shù)為limitednumber+1次)
Bool Filtercondition(True); //入市過濾條件
Vars
Numeric Minpoint; //最小變動單位
NumericSeries AvgTR; //ATR
Numeric F; //表示市場波動性的F值
Numeric Capital; //入市資本
Numeric scale; //買賣規(guī)模
NumericSeries Passwayhi; //通道上軌
NumericSeries Passwaylo; //通道下軌
NumericSeries quithighprice; //離市時判斷需要的離市周期最高價(jià)
NumericSeries quitlowprice; //離市時判斷需要的離市周期最低價(jià)
Numeric myEntryPrice; //開倉價(jià)格
Numeric myExitPrice; //平倉價(jià)格
NumericSeries tempnum(0); //臨時計(jì)數(shù)器
Bool Sendorderthisbar(False); //當(dāng)前Bar是否有過交易
NumericSeries preEntryprice(0); //前一次開倉的價(jià)格
Begin
Minpoint=Minmove*PriceScale;
AvgTR=XAverage(TrueRange,ATRlength);
F=weightnumber*AvgTR[1];
Capital=Portfolio_CurrentCapital()+Portfolio_UsedMargin();
scale=(Capital*RiskRatio/100)/(F*ContractUnit()*BigPointValue());
scale=IntPart(scale);
Passwayhi=HighestFC(High[1],boLength);
Passwaylo=LowestFC(Low[1],boLength);
quitlowprice=LowestFC(Low[1],Quitlength);
quithighprice=HighestFC(High[1],Quitlength);
Commentary("scale="+Text(scale));
Commentary("preEntryprice="+Text(preEntryprice));
If(Date!=currentdate) //只限于當(dāng)日交易
{return;}
If((Date!=Date[1])or(CurrentBar==0))
{
//當(dāng)日的第一個Bar
preEntryprice=InvalidNumeric;
tempnum=Limitednumber;
return;
}
If(tempnum[1]<1)
{
tempnum=limitednumber;
}
//開倉
If(time<endtime/100)
{
If(MarketPosition==0 And Filtercondition)
{
If(High>Passwayhi And scale>=1)
{
myEntryPrice=Min(high,passwayhi+minpoint);
myentryprice=IIF(myentryprice<open,open,myentryprice);
preentryprice=myentryprice;
Buy(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
}
If(Low<passwaylo And scale>=1)
{
myentryprice=Max(low,passwaylo-Minpoint);
myentryprice=IIF(myentryprice>open,open,myentryprice);
preentryprice=myentryprice;
SellShort(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
}
}
If(Marketposition==1)
{
Commentary("quitlowprice="+Text(quitlowprice));
If(Low<quitlowprice)
{
myexitprice=Max(low,quitlowprice-Minpoint);
myexitprice=IIF(myexitprice>open,open,myexitprice);
Sell(0,myexitprice);
tempnum=limitednumber;
}Else
{
tempnum=tempnum[1];
If(preentryprice!=Invalidnumeric And scale>=1)
{
If((open>=preentryprice+0.5*F) And (tempnum>=1))
{
myentryprice=open;
preentryprice=myentryprice;
Buy(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
tempnum=tempnum-1;
}
While((High>=preentryprice+0.5*F) And (tempnum>=1))
{
myentryprice=preentryprice+0.5*F;
preentryprice=myentryprice;
Buy(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=true;
tempnum=tempnum-1;
}
}
If(low<=preentryprice-2*F And sendorderthisbar==false)
{
myexitprice=preentryprice-2*F;
Sell(0,myexitprice);
tempnum=limitednumber;
}
}
}Else If(marketposition==-1)
{
Commentary("quithighprice="+Text(quithighprice));
If(high>quithighprice)
{
myexitprice=Min(High,quithighprice+Minpoint);
myexitprice=IIF(myexitprice<open,open,myexitprice);
BuyToCover(0,myexitprice);
tempnum=limitednumber;
}Else
{ tempnum=tempnum[1];
If(preentryprice!=Invalidnumeric And scale>=1)
{
If((open<=preentryprice-0.5*F) And (tempnum>=1))
{
myentryprice=Open;
preentryprice=myentryprice;
SellShort(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
tempnum=tempnum-1;
}
While((Low<=preentryprice-0.5*F) And (tempnum>=1))
{
myentryprice=preentryprice-0.5*F;
preentryprice=myentryprice;
SellShort(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
tempnum=tempnum-1;
}
}
If(High>=preentryprice+2*F And sendorderthisbar==False)
{
myexitprice=preentryprice+2*F;
BuyToCover(0,myexitprice);
tempnum=limitednumber;
}
}
}
}
If(time>=endtime/100)
{
If(marketposition==1)
{
Sell(0,Q_AskPrice);
}Else If(marketposition==-1)
{
BuyToCover(0,Q_BidPrice);
}Else
{
return;
}
}
End
//------------------------------------------------------------------------
// 編譯版本 GS2010.12.08
// 用戶版本 2011/08/24 08:48
// 版權(quán)所有 slarkmonk
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沒平倉的品種加載的周期是不是5min以上周期？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
回復(fù) 3# kingforestcn
是的
怎么了？ - 網(wǎng)友回復(fù)：
如果加載5min的周期，收盤平倉的endtime要設(shè)為14.55，試試看。
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