[建議]交易評測結(jié)果：增加“持倉最大回撤”和“每日凈值資金曲線K線”功能　[金字塔]

金字塔是最好的程式化交易軟件，程式化交易者的最愛，希望它越做越好。

從個(gè)人的使用感受角度，有兩個(gè)建議。

程式化交易評測里，資金曲線（以K線形式體現(xiàn)）是很重要的一項(xiàng)評估結(jié)果，對自己的資金曲線進(jìn)行分析相當(dāng)重要，同時(shí)需要評估資金曲線的“持倉最大回撤”。

建議：

1、程式化交易優(yōu)化和評測結(jié)果里，建議在“明細(xì)”一項(xiàng)里增加“持倉最大回撤”。因?yàn)槟壳暗摹白畲蠡爻贰笔侵浮捌絺}最大回撤”，不是“持倉最大回撤”。

比如某些長周期交易策略，表面上看，開倉到平倉后回撤并不大，但實(shí)際上在持倉的N個(gè)交易日中，產(chǎn)生了巨大的賬面浮虧，也就是“持倉回撤”。這種巨大浮虧會(huì)對操作者心理產(chǎn)生重大壓力。所以這種交易策略雖然經(jīng)過“平倉回撤”檢驗(yàn)似乎不錯(cuò)，但實(shí)際操作中很難執(zhí)行，也蘊(yùn)含巨大風(fēng)險(xiǎn)。

金字塔目前雖然有“計(jì)算持倉凈值”一項(xiàng)，但那只是一個(gè)很直觀的曲線圖，只能肉眼估算，不能量化評測。如果在“明細(xì)”一項(xiàng)里增加“持倉最大回撤”，就能比較不同策略不同參數(shù)下的賬面浮虧狀況，“參數(shù)優(yōu)化”后還可排序統(tǒng)計(jì)。

不過計(jì)算“持倉最大回撤”，肯定會(huì)給優(yōu)化和評測過程帶來更大的計(jì)算量，特別是“參數(shù)優(yōu)化”起來可能難度很大，因?yàn)橐?jì)算每一個(gè)bar的收盤權(quán)益，很耗內(nèi)存，不同于“平倉最大回撤”只需計(jì)算開倉平倉兩個(gè)Bar的收盤權(quán)益。   不過我想這個(gè)功能可設(shè)計(jì)成一個(gè)可選項(xiàng)，就像現(xiàn)在的“計(jì)算持倉凈值”那樣。    即使不能在“參數(shù)優(yōu)化”里實(shí)現(xiàn)，能在直接評測結(jié)果里實(shí)現(xiàn)也很好。

2、程式化交易評測結(jié)果里，“收益”里那個(gè)資金曲線圖，目前不能量化評測，建議可直接生成為K線圖形式的“每日凈值資金曲線”，就象一支股票一樣，可用MACD等指標(biāo)對該“資金曲線K線”進(jìn)行分析，也可按形態(tài)、按周期分析。

也就是說，可按某種策略生成對應(yīng)的“每日凈值資金曲線K線”，完全可象分析股票一樣對它分析，它實(shí)際上也是按“持倉凈值”計(jì)算(每天一根K線)，而不是按“平倉凈值”計(jì)算(開倉到平倉為一根K線)。   實(shí)際上，這種K線數(shù)據(jù)只需要一個(gè)當(dāng)日收盤權(quán)益就行了，不需要最高價(jià)、最低價(jià)。前日收盤價(jià)就作為它當(dāng)日開盤價(jià)。

如果不能自動(dòng)生成“資金曲線K線”，能生成每天的收盤權(quán)益也是好的。交易者可自行導(dǎo)出TXT數(shù)據(jù)，自已想辦法導(dǎo)成K線進(jìn)行分析。

如果不能支持多品種，只要能支持單品種交易也是好的。

我不是太懂軟件設(shè)計(jì)，也許這些功能實(shí)現(xiàn)起來還有很多問題。只是提出建議，供金字塔參考，如能實(shí)現(xiàn)是最好了，呵呵。  希望金字塔越做越好，成為業(yè)界NO.1。

目前的最大回撤就是按照持倉計(jì)算的，沒有持倉的情況下，你的資金也不會(huì)出現(xiàn)回撤的