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程序化交易——穩定操作　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年06月18日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容： 在十一長假期間，測試了很多編寫的程序化公式，最后根據效果和操作穩定性，最后選擇了三均線順勢操作的策略，短中長期均線順勢排列入市，短期均線反向穿越中期均線平倉。選擇5分鐘K線效果最好，配合多個品種強麥、塑料、TA、豆油、螺紋鋼，在1201合約的綜合獲利曲線達到近乎直線的盈利曲線。十一后運用在1205合約進行跟市測試，參數采用1201的接近最佳參數。結果在11月出之前盈利曲線比較令人滿意，自11月中旬開始，操作出現不穩定，直至吞噬全部盈利然后步入拉鋸期，雖然建立了不會出現連續巨虧的信心，但卻不能做到穩定操作。

這一個春節長假，經過測試以往的其他策略，有些比較好一些，但僅僅是好一些而已，資金曲線從11月中旬以來振幅大，且升勢明顯緩慢，并且在多數合約上表現不佳。即便單獨測試近兩個月的K線圖以求優化的參數，效果并不明顯好過長期K線測試的參數。

也嘗試了日內短線，有些合約效果不錯，但多數合約效果不好，甚至穩定虧損，過于不讓人放心。
TB技術人員： 想說明什么？
TB客服： 對程序化交易進行研究，以期在各種行情中都能獲得比較穩定的收益。目前看采用跟蹤趨勢的方法對于比較大的行情比較容易獲得穩定收益，但對于震蕩行情或趨勢不明顯的行情或趨勢較短轉向較多的行情效果不好甚至是明顯虧損的，對各種行情的適應能力較弱。也嘗試使用雙向交易的方法獲得一定的對沖性，但效果一般或不太好，并且還沒有找到適合趨勢不明行情的策略。
網友回復： 給大家都留點呼吸的空間啊，趨勢你也掙了，沒趨勢你也掙了，結果是你沒有對手盤了。
開個玩笑，祝你好運。
網友回復： 魚與熊掌不可兼得

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