請(qǐng)教版主V3問題~ - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]
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請(qǐng)問版主：
在V3中
我的程序如下：
MA5=Average（close，5）；
MA10=Average（close，10）；
if（MA5>MA10 && ( MarketPosition == 0 || MarketPosition == -1))
{
Buy(10,Close,True);
}
正常的情況下，應(yīng)該是只有當(dāng)“當(dāng)前bar的最后一個(gè)收盤價(jià)”滿足MA5>MA10 時(shí)，然后按照“當(dāng)前bar的最后一個(gè)收盤價(jià)”發(fā)送委托指令，所以在回測(cè)的交易記錄中，成交價(jià)格應(yīng)該是"滿足條件的bar的最后一個(gè)收盤價(jià)"
我的問題是：為什么回測(cè)記錄中，成交價(jià)格有時(shí)是"滿足條件的bar的最后一個(gè)收盤價(jià)"，有時(shí)卻是"滿足條件的bar的下一個(gè)bar的開盤價(jià)"？（PS：我的開倉條件和委托價(jià)格都沒有用到open或者nextopen），能否解釋一下嗎，謝謝！ - TB技術(shù)人員：
Buy(10,Close,True);
LZ看看說明文件把，你這樣寫，就是延遲到下一根BAR發(fā)單，下一根BAR的第一個(gè)TICK上，OPEN就是CLOSE。。。。
不知道我這樣想是不是對(duì)的 - TB客服：
本帖最后由 mars622160 于 2011-8-15 16:14 編輯
回復(fù) 2# alex647l
要是記錄全部是延遲到下一根bar的open也就沒有什么問題了，關(guān)鍵是回測(cè)記錄顯示：有時(shí)是用"滿足條件的bar的最后一個(gè)收盤價(jià)"開倉，有時(shí)卻是用"滿足條件的bar的下一個(gè)bar的開盤價(jià)"開倉，這個(gè)相當(dāng)無語啊。。。到底延遲不啊？？ - 網(wǎng)友回復(fù)：
回復(fù) 3# mars622160
試試
if(cond[1])
buy(1,close[1]) - 網(wǎng)友回復(fù)：
本帖最后由 mars622160 于 2011-8-15 19:01 編輯
回復(fù) 4# lh948
用您的這個(gè)語句肯定是按照當(dāng)前bar的上一個(gè)bar的最后收盤價(jià)開倉啊，因?yàn)槟阆拗茷椋篵uy(1,close[1])，我想知道我寫法的問題，版主能否解答，還是TB的回測(cè)中本來就存在這樣的問題？
非常感謝啊
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