請教版主V3問題~ - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]
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請問版主：
在V3中
我的程序如下：
MA5=Average（close，5）；
MA10=Average（close，10）；
if（MA5>MA10 && ( MarketPosition == 0 || MarketPosition == -1))
{
Buy(10,Close,True);
}
正常的情況下，應(yīng)該是只有當(dāng)“當(dāng)前bar的最后一個收盤價”滿足MA5>MA10 時，然后按照“當(dāng)前bar的最后一個收盤價”發(fā)送委托指令，所以在回測的交易記錄中，成交價格應(yīng)該是"滿足條件的bar的最后一個收盤價"
我的問題是：為什么回測記錄中，成交價格有時是"滿足條件的bar的最后一個收盤價"，有時卻是"滿足條件的bar的下一個bar的開盤價"？（PS：我的開倉條件和委托價格都沒有用到open或者nextopen），能否解釋一下嗎，謝謝！ - TB技術(shù)人員：
Buy(10,Close,True);
LZ看看說明文件把，你這樣寫，就是延遲到下一根BAR發(fā)單，下一根BAR的第一個TICK上，OPEN就是CLOSE。。。。
不知道我這樣想是不是對的 - TB客服：
本帖最后由 mars622160 于 2011-8-15 16:14 編輯
回復(fù) 2# alex647l
要是記錄全部是延遲到下一根bar的open也就沒有什么問題了，關(guān)鍵是回測記錄顯示：有時是用"滿足條件的bar的最后一個收盤價"開倉，有時卻是用"滿足條件的bar的下一個bar的開盤價"開倉，這個相當(dāng)無語啊。。。到底延遲不啊？？ - 網(wǎng)友回復(fù)：
回復(fù) 3# mars622160
試試
if(cond[1])
buy(1,close[1]) - 網(wǎng)友回復(fù)：
本帖最后由 mars622160 于 2011-8-15 19:01 編輯
回復(fù) 4# lh948
用您的這個語句肯定是按照當(dāng)前bar的上一個bar的最后收盤價開倉啊，因為你限制為：buy(1,close[1])，我想知道我寫法的問題，版主能否解答，還是TB的回測中本來就存在這樣的問題？
非常感謝啊
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